Normal distribution

Branch of KFC. It is just gréât ! But i’ll tell you all about it in a few lines. First how are you ? Hws your job ? Is your boss less of a tyran ? Well for me, I think its the first time in my life that i feel finally free, responsable and somehow ..normal ! The first 3 days days were quite hard . due to our death problem we were used to beeing spoilt, taken care of, and very lazy, it was a huge change. But time passed by and we started liking Sarhan. Sarhan is one of the many store manager,he is very

fracturé de la région de Mirabel (Qc). c) Le graphique de probabilité normale pour les valeurs de concentration en ion chlorure mesurées (Figure 1.2) ne suggère pas une distribution normale étant donné que les points ne forment pas une droite. (mg/L) (mg/L) Fig. 1.2 : Graphique de probabilité normale pour les valeurs de concentration en ion chlorure mesurées (mg/L). Fig. 1.2 : Graphique de probabilité normale pour les valeurs de concentration en ion chlorure mesurées (mg/L). d)

corrélation . . . . . . . . . . . . . . Variables Aléatoires Continues Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Densité de probabilité . . . . . . . . . . . . Fonction de répartition. . . . . . . . . . . . Exemple: v.a. uniforme et v.a. normale . Fonction d’une V.A. . . . . . . . . . . . . . Grandeurs statistiques . . . . . . . . . . . . Fonction linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . Deux variables aléatoires . . . . . . . . . . V.A. Conditionnées . . . . . . . . . . . . . . Espérance

-1 Profit/Loss 1 2 3 5 Daniel HERLEMONT Meaning of VaR A portfolio manager has a daily VaR equal $1M at 99% confidence level. This means that there is only one chance in 100 that a daily loss bigger than $1M occurs, under normal market conditions. VaR 1% 6 Daniel HERLEMONT Page 3 3 Returns year 1% of worst cases 7 Daniel HERLEMONT Mesures du risque Volatilité ne prend pas suffisamment en compte les pertes réelles le cas de queus épaisses

continu du temps se combine avec celui de la variable. Le type de processus qui retiendra le plus notre attention sera en temps continu et à variable continue. Une variable suit a une distribution de probabilité stable pour toute translation dans le temps suit un processus stationnaire. En revanche si sa distribution de probabilité change, en particulier son espérance et sa variance, on dit qu’elle suit un processus non stationnaire. On appelle trajectoire l’ensemble des réalisations de la variable

Définition……………………………………………………………………………….14 3.1.2. Espérance et variance…………………………………………………………15 3.2. Loi normale ou loi de Laplace-Gauss…………………………………………….…16 3.2.1. Définition……………………………………………………………………………….16 3.2.2. Etude de la fonction densité de probabilité………………….17 3.2.3. Espérance et variance…………………………………………………………17 3.2.4. Stabilité de la loi normale………………………………………………….18 3.3. Loi normale réduite…………………………………………………………………………….18 3.3.1. Définition…………………………………………………………………………….…18 3.3.2

de l’étude seront plus précis si l’effectif n de l’échantillon est le plus grand possible V/F 4. Si n = 220 et 0,6, on peut approximer la distribution de par une loi Normale V/F Car n > 50 et np(1 – p) = 52,8 > 10 5. Si n = 220 et 0,7, on peut approximer la distribution de par une loi de Poisson V/F Là aussi il vaut mieux utiliser une approximation normale car np(1 – p) = 46,2 > 10 B. Pour les clients possédant un jardin, on veut estimer la surface moyenne µ de ces jardins. 1. Pour estimer une

Distribution Loi Normale Quantile Chapitre 1 Loi normale 2013-14 Chapitre 1 2013-14 1 / 35 Distribution Loi Normale Quantile Sommaire 1 Distribution 2 Loi Normale 3 Quantile Chapitre 1 2013-14 2 / 35 Distribution Loi Normale Quantile Sommaire 1 Distribution 2 Loi Normale 3 Quantile Chapitre 1 2013-14 3 / 35 Distribution Loi Normale Quantile Distribution Dans une entreprise canadienne, on a observ´ la

qu’une VaR d’un portefeuille et d’une position financière ? La VaR c’est la mesure de la perte la plus élevée que peut encourir cette position pendant un intervalle de temps donné avec un certain intervalle de confiance dans des conditions de marché normales. En ce qui suit, l’explication de chaque composante indispensable d’un calcul de la VaR : La VaR est une mesure numérique : elle permet donc de quantifier, de sommer et de comparer des risques divers. Soit une entreprise européenne exportant en

(parfois appelé un tracé en boîte ou un tracé en rectangle et moustaches) est un diagramme qui présente de l'information à partir d'un résumé en cinq nombres. Il ne montre pas de distribution aussi détaillée que le fait un histogramme ou un diagramme à tiges et à feuilles, mais il est surtout utile pour indiquer si une distribution est asymétrique et s'il y a des observations inhabituelles (des valeurs aberrantes) dans l'ensemble de données. Les diagrammes de quartiles sont très utiles lorsqu'on a un grand