Mémoire Risque Systemique

rémunérateurs, ce qui va stimuler la croissance des pays qui ont un fort besoin de financement. Il y'a une plus grande diversification des placements, répartition des risques sur un plus grand nombre de marchés et de produits, qui s'accompagne de la création d'un nouveau produit financier : les produits dérivés. III. La montée des risques Le traitement et la diffusion rapide des informations financières créent des phénomènes de spéculations pouvant devenir excessifs, et de fraude parfois, ainsi qu'une

La réç4einenrciion bancaire trouve là son fondement essentiel, assurer la stabilité du secteur bancales par la prévention du risque systémique. S’attachant à un domaine dappiieaticn particulièrement vaste, elle présente aujourd’hui une dimension internationale. 1 •Le risque systémique et la nécessaire surveillance des établissements de crédit LI Définition du risque systémique Tout système financier comprend trois composantes — des marchés de capitaux sur lesquels se réalise le processus de la finance

l’importance de la diversification des risques au sein d’un portefeuille. Ce qui depuis est devenu la théorie moderne du portefeuille stipule qu’un portefeuille d’actifs correctement construit peut dégager une performance meilleure avec un risque moindre qu’un actif isolé. Avant cette théorie, le risque global du portefeuille était associé au risque de chaque actif et ne tenait pas compte de l’effet des interactions entre eux. Dans l’exposé d’Harry Markowitz, le risque d’un portefeuille est donné par

Le Fonds monétaire international (FMI) a préconisé mardi une ligne dure contre les plus grandes institutions financières, conseillant à ses Etats membres de se donner les moyens d'éliminer les risques qu'elles pourraient poser à l'ensemble du système. C'est le principe du "too big to fail" qui est directement visé. La publication de ces recommandations intervient en plein débat législatif, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sur la réforme

entraine une hausse de la consommation des ménages). C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de risques donc ils utilisent les méthode qui ont fait leur preuve dans le passé. Mais cela se nuance car ses politiques sont néfastes notamment pour l'endettement public et plus simplement on apporte les mêmes réponses qu'à des problèmes passé qui n'avaient pas du tout les mêmes causes. Nous vivons une crise systémique il faut donc reconsidérer le système en lui même et non pas lui réinjecter constamment de la

permet de prévenir le risque systémique ? Les banques ne sont pas des entreprises comme les autres. Elles se différencient par leurs activités, l’influence exercée par les pouvoirs publics et la concentration d’un certain nombre de risques : opérationnels, bancaires et de gouvernance. Parmi ces risques, un seul peut, s’il est avéré, avoir des conséquences dramatiques sur l’ensemble du secteur bancaire et par prolongement, l’économie toute entière : il s’agit du risque systémique. Lors de la crise

bien après. La bancassurance fonctionne en B2B (business to business entreprise à entreprise) mais plus encore en B2C (business to consumer entreprise à individu) pour une plus large distribution de produits grand public : Multirisques Habitation, risques de catastrophes naturelles, insolvabilité, etc. (objectif de maximisation de la densité d'assurance et du taux de pénétration). La non autorisation de la distribution des assurances automobiles via les banques empêche les sociétés d'assurance de

Le système bancaire français s’est révélé solide • • • • Niveau de fonds propres adéquat Réglementation et supervision exigeantes Politique de crédit responsable > un risque systémique considérablement limité 4 III. Prévenir le risque systémique au niveau international • Limiter le risque systémique par la prévention • • Les conditions d’un système organisé de prévention et d’intervention rapide • • • • Les banques françaises participent aux travaux en cours

3 Principales mesures 4 3.1 Amélioration de la qualité des fonds propres 4 3.2 Renforcement du niveau des fonds propres 5 3.3 Maîtrise de l’effet de levier 7 3.4.2 Ratio de liquidité à long terme 8 3.5 Couverture des risques du portefeuille de négociation 9 4 Calendrier de mise en oeuvre des mesures 2. Architecture de Bâle III 10 5 Chantiers à venir pour les établissements 8 Domaines d’expertise de KPMG Dans ce contexte, cette brochure vous présente

rapidement le risque d’illiquidité du système - La banque qui, par illiquidité ne peut plus honorer ses engagements, induirait des effets néfastes en chaîne sur les confrères, au travers des marchés et au travers de règlements-livraison. Dans ce contexte, des mesures propres à assurer la continuité de l’activité d’une banque en difficulté, et les mesures propres à rassurer les déposants sur la récupération de leurs dépôts, offrent la perspective d’atténuer nettement ces risques de paniques.