Exercices Statistique

obsolescence ou leur vétusté pour rendre compte des réalités économiques de plus en plus complexes. I.1. Système des Comptes Simplifiés (SCS) Le Système des Comptes Simplifiés (SCS) est un outil élaboré dans un contexte de faiblesse du système statistique national et des ressources humaines, pour répondre aux besoins de suivi des programmes avec les partenaires et d’estimation sommaire des agrégats de comptabilité nationale. Le SCS est un ensemble d’environ 8 fichiers Excel comprenant plus de 80

r miné, comme d'ailleurs en toute société, le modèle de l'homme accompli, c'està- dire de l'excellence, comme manière inimitable et indéfinissable d'obéir aux modèles. Il n'est sans doute pas d'objet qui, mieux que le système des relations statistiques caractérisant une population de lauréats — produits de sélection et d'exposition où tout un système d'enseignement se reconnaît et se projette — per mette de saisir les valeurs qui orientent les choix des jurys, souvent à leur insu, et qui dominent

beaucoup trop simple lorsque c’est l’enseignant qui le fait... Alors, à vous de jouer ! VI Avant-propos D’un point-de-vue plus pragmatique, la validation se fait par le rendu en séance de deux compte-rendus de TP (réalisés en binômes), et d’un exercice rédigé en fin de TD (par groupe de 4). L’équipe enseignante de cette année est composée de David Benoît, Fabien Casenave et William Minvielle, tous trois en thèse au CERMICS, le laboratoire de mathématiques appliquées de l’Ecole des Ponts. Le cours

enfin de mesurer l'impact des dépendances sur le besoin en fonds propres de la compagnie, ce dernier étant évalué à l’aide de plusieurs mesures de risque. Mots-clefs : besoin en fonds propres, mesures de risque, dépendance, copule, tau de Kendall, statistique du chi-deux, Monte-Carlo Abstract The modeling of dependent business lines of a non life insurance portfolio has often been based on a set of simplified assumptions. Copulae are a versatile tool which can now be used to represent dependence between

valeur L'évaluation fiable de la juste valeur repose sur quatre méthodes : Une cotation reconnue sur un marché organisé, Un calcul destiné à actualiser les cash-flows futurs générés par un actif, Une valeur déterminée par un modèle statistique (modèle de Feltham Ohlson) créant les conditions d'un marché organisé; les données et hypothèses constituant le modèle doivent être fiables, Une analyse comparative à partir d'une évaluation d'actif similaire. Les avantages de la juste valeur

stationnarité de type déterministe et la classe des processus DS (Dif ferency Stationary), qui correspondent à une non stationnarité de type stochastique. Cette distinction selon l’origine de la non stationnarité est essentielle tant sur le plan statistique que sur le plan de l’analyse économique. 1.1 Les processus TS Commençons par définir ce qu’est un processus T S pour T rend Stationary , selon la terminologie proposée par Nelson et Plosser (1982) Definition 2 (xt , t ∈ Z) est un processus

chaque coupure = minimiser l’impureté totale de l’arbre Donc l’algorithme détermine, pour chaque variable, le test qui minimise l’impureté puis parmi tous les couples (variable, test), il choisit celui qui minimise l’impureté Mesure de liaison statistique entre la variable définissant les groupes et l’attribut candidat Pour évaluer la pertinence d’un attribut dans la segmentation, la méthode CHAID utilise le Khi-2 normalisé par le nombre de degrés de libertés : Le t de Tschuprow varie entre 0 et

2nde Eléments de correction du DNS 8 du 11 Décembre 2014 Objectifs : Savoir résoudre un problème économique Emettre puis démontrer des conjectures Calculer les paramètres d’une série statistique Exercice 1 : Une entreprise fabrique et vend un produit. On note f(x) le coût de production (exprimé en milliers d’euros) de x tonnes de ce produit. f(x) = x3 – 12x² + 50x Pour 0 ≤ x ≤ 11, des études ont montré que : 1. a) Donner le tableau de valeurs de la fonction f , obtenu à l’aide d’une calculatrice

Les résultats : distribution des notes 2.2. Commentaires et recommandations 2.3. Eléments de corrigé 2.4. Exemple de bonne copie III - Epreuve orale de leçon 3.1. Bilan statistique 3.2. Liste des sujets 3.3. Commentaires et recommandations IV- Epreuve orale de commentaire d’un dossier 4.1. Bilan statistique 4.2. Commentaires et recommandations 4.3. Exemples de sujets 2 Introduction La session 2013 du concours interne de l’agrégation et du CAERPA de sciences économiques et

Introduction Bibliographie: Lecoutre J.P. (2003) Statistiques et probabilités, Manuel et exercices corrigés, Dunod 2nd édition Lombardot E. (2007) Probabilités, cours et exercices corrigés, archétype 4 thèmes: Calcul de probabilité Dénombrement Propriétés de la Théorie de Thomas Distribution de loi de probabilité Variable Série de Variable Lois classiques (probabilité discrètes et continues) Epreuve de Bernouilli Loi Binomiale Loi de Poisson Loi Géométrique Loi