Limites De Bale Ii

.3 I. Concepts et définitions …………..4 A. Les produits dérivés………………………………………………………………..4 B. La vente à découvert……………………………………………………………….4 C. La titrisation………………………………………………………………………..5 D. Les normes IFRS…………………………………………………………………..6 II. Littérature .7 A. Joseph Stiglitz………………………………………………………..…………….7 B. John Kenneth Galbraith…………………………………………………………....7 C. Michel Aglietta …………………………………………………………………....7 D. Warren Buffet ………………………………………………………………………8

10 Section 2 : Les activités du secteur bancaire. 12 2.1- La fonction des banques. 12 2.2- L’activité bancaire. 13 2.3- La diversification des activités bancaires. 14 2.4- L'expansion des banques en services financiers non bancaire. 15 CHAPITRE II : LES CREDITS BANCAIRES 18 Section 1 : L’approche du Crédit bancaire. 19 1.1- Définitions. 19 1.2- Les composantes. 20 Section 2 : Partant du processus d’octroi d’un crédit bancaire. 22 2.1- La démarche générale. 22 2.2- Les recommandations

Les intervenants dans une opération de Titrisation  : Le mécanisme général de la Titrisation  Section 2 : Conception de la Titrisation  : Le mécanisme de titrisation au Maroc  : Les avantages et risques associés à la titrisation Chapitre II : L’impact de la Titrisation sur le système bancaire 1. Section 1 : Titrisation et désintermédiation financière 1.1. L’avènement de la « Finance Directe » : 1.2. Titrisation et désintermédiation financière : une analyse controversée : 1.2.1. La

contrôle bancaire en octobre 1988, le Comité de Bâle a mis au point un document de travail pour la sixième Conférence internationale à Francfort en octobre 1990. Ce document a été largement approuvé et, compte tenu de diverses observations présentées à cette occasion, il est de nouveau publié sous forme de guide des meilleures pratiques dont disposent les autorités de contrôle bancaire pour surveiller et contrôler les grands risques de crédit. II. Généralités 2. Les autorités de contrôle

privilégiant certaines classes d’emprunteurs au détriment d’autres classes (voire clientélisme) -épargne faible, car taux d'intérêt réels négatifs sur les dépôts (taux d’intérêt bas et inflation), ce qui réduit le potentiel d’autofinancement et limite les projets d’investissement -instabilité monétaire de l’économie domestique, car illiquidité des firmes, inflation et peu d’alternatives, comme l’accès aux marchés extérieurs ou les investissements en provenance du RDM. Libéralisation :

international s’apprête à entrer dans une nouvelle phase avec l’adoption de nouvelles règles prudentielles qui visent à éviter la répétition de crises financières de plus en plus coûteuses. La mise en œuvre progressive des normes Bâle III (pour le système bancaire) et Solvabilité II (pour les compagnies d’assurance) vise à renforcer la solidité des acteurs financiers et la stabilité du système dans son ensemble. Elles sont donc les bienvenues. Pour autant, il ne faut pas que ces réformes conduisent les

notation interne (scoring) 7 I.2.2. l’analyse de la rentabilité des opérations de crédit 7 I-3- Le système des limites 8 II. Un système de mesure des risques de credit 9 II.1. Revue trimestrielle du portefeuille engagements 9 II.2. Surveillance par le Conseil d’Administration du respect des normes prudentielles et des opérations avec les parties liées 9 II.3. Simulation de crise pour les principales concentrations de risque de crédit 10 Chapitre 2 : 11 Les préalables de contrôle

2012 était de 508 millions d’euros dont 54% en intermédiation, 32%. Le PNB généré par la collecte :   B) Le besoin de fonds propre pour la CEAPC 1)  Le contexte de crise 2)  L’intermédiation bancaire 3)  La règlementation prudentielle de Bâle III 1) Le contexte de crise Ces dernières années, la France a connu deux importantes crises économiques et financière. Les banques américaines ont massivement accordées des crédits hypothécaires à des ménages américains aux revenus modestes.

les fonds propres disponibles. 9. La Banque entretient et développe de façon continue sa culture et ses compétences en matière de gestion des risques. Elle s’oriente en particulier sur les pratiques de référence et les recommandations du Comité de Bâle. 10. La Banque veut maîtriser elle-même l’ensemble des techniques de gestion des risques qu’elle utilise. Rapport annuel 2009 145 1.3 Structure des risques La Banque surveille quatre catégories de risques pour l’ensemble de ses activités

GROUPE CDG /CDG CAPITAL I.S.C.A.E MEMOIRE MASTERE SPECIALISE EN CONTROLE DE GESTION LA GESTION ET LA QUANTIFICATION DES RISQUES BANCAIRES SELON LES DIRECTIVES DE BALE II Réalisé par : Mr Moulay Smail ALAOUI Encadré par : Mr ANDALOUSS AZZEDINE / Professeur à l’I.S.C.A.E Mr ELMHAJRI SIMOHAMED / Responsable Service Gestion des Risques à CDG Capital Octobre 2005/2006 Année 2005-2006 1/ 159 GROUPE CDG /CDG CAPITAL I.S.C.A.E Sommaire Dédicaces………………………………………………………………………………………………………