Test De Dickey Fuller

convertir en une série stationnaire et continuer l’investigation. Dans la littérature économétrique, plusieurs tests statistiques sont utilisés pour déterminer le degré d'intégration d'une variable. Le test qui sera utilisé dans le cadre de cette étude est le test « Augmented Dickey-Fuller (ADF) » accompagné par celui de « Phillips- Perron (PP) ». 5. Analyse empirique L'analyse utilisée dans cette enquête porte sur des séries chronologiques annuelles de 1980 à 2019 au Maroc. Les données

Graphique 2 : Evolution de l’épargne intérieure brute …………………………45 Réalisé et soutenu par SOGLOHOUN Georges A 2 EPARGNE INTERIEURE ET CROISSANCE ECONOMIQUE : CAS DU BENIN LISTE DES ABREVIATIONS ADF BCEAO BAD BCEAO BM BRVM CGAP : Augmented Dickey Fuller. : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest : Banque Africaine de Développement. : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. : Banque Mondiale. : Bourse Régionale de Valeurs Mobilières. : Consultative Group to Assist the Poor

modèle (Test de diagnostique) A. IDENTIFICATION DU MODELE Dans cette première étape, l'objet est de déterminer la forme du modèle la mieux adaptée à la série étudier Les tests informels consistent à l'analyse des moments et des plots afin de détecter la stationnarité ; mais ce ne sont que des tests de présomption de stationnarité. Puis une vérification de ces intuitions (tests informels) est faite par l'application des tests formels notamment le test de racine unitaire de Dickey Fuller. B.

causalité au sens de Granger 1.1 Définition 1.2 Une présentation alternative 1.3 Le test de causalité de Granger 2. La causalité dans le cas des variables cointégrées 2.1 L’ordre d’intégration des séries 2.1.1 Les processus stationnaires 2.1.2 Les processus non stationnaires 2.2 Les tests de racine unitaire 2.2.1 Le test Dickey-Fuller Augmenté (ADF) : 2.2.2 Le test Phillips et Perron (PP) : 2.2.3 Le test Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS) : 2.3 La notion de cointégration 2.3.1

marchandises. 36 Figure 3-2-1 : Evolution du taux de couverture des importations totales par les exportations agricoles entre 1998 et 2010 43 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ADF Augmented Dickey Fuller BM Banque Mondiale BRS Banque Régionale de Solidarité CAPC Center to Advance Palliative Care CEMAC Communauté Economique Monétaire de l’Afrique Centrale CNUCED Conférence

stationnarité d'une série chronologique 37 2.3.3.4.1 Test de tendance et de saisonnalité par la méthode des variances ..37 2.3.3.4.2 Tests de racine unitaire 39 2.3.3.4.2.1 Les tests de Dickey-Fuller simple (DF) ..39 2.3.3.4.2.2 Les tests de Dickey-Fuller Augmentés (ADF) 40 2.3.3.4.2.3 Le test de Philips et Perron .45 2.3.4 La méthodologie de Box & Jenkins 45 2.3.4.1 Identification ..46 2.3.4.2 Estimation ..46 2.3.4.3 Validation 46 2.3.4.3.1 Le test de Student des paramètres ..46 2.3.4.3.2 Le

saisonnières  Test de Dickey-Fuller sous le logiciel R: Pour le nombre de dossiers Pour les dépenses Dickey-Fuller= 0,53 Dickey-Fuller=0,26  Les deux séries sont stationnaire  absence de la saisonnalité 20  Équations du modèle: Pour les dépenses de la CNSS Y( dep)t  0  1 Temps  2 Interventi t  3 Tempsaprès int ervention  et on t t Pour le nombre de dossiers Y(nbredos )t  0  1 Temps  2 Interventi t  3 Tempsaprès int ervention  et on t t 21  Test de validation

Afin de déterminer la nature de la tendance qu’elle soit déterministe ou stochastique, on doit procéder aux tests de Dickey et Fuller. * Test de Dickey-Fuller simple: Ces tests sont construits sur la base de trois modèles : (1) : un modèle AR d’ordre 1. (2) : un modèle AR avec constante. (3) : un modèle AR avec tendance. Le test est composé des hypothèses : H0 : : le processus suit une marche au hasard. H1 : < 1 : le processus

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES Liste des Tableaux : Tableau 1 : Résumé du processus de stationnarisation des séries du modèle 25 Tableau 2 : Décomposition de la variance des erreurs de prévision de l'inflation 32 Tableau 3 : (Annexe3) Résultats du test de racine unitaire des variables du modèle 40 Tableau 4 : (Annexe4) Résumé de l'estimation des paramètres structurels du modèle40 Tableau 5 : (Annexe7) Réponse de l'inflation à une variation de 1% des variables 43 Liste des Figures : Figure 1 :

des erreurs subsisteraient encore, j’en assume l’entière responsabilité. Gordien HORUGAVYE ii Sigles et abréviations ACF ADF ADL ARIMA ARMA BGLM BJ CTB DS HAC MAPE MCO PACF PGD PIB RMSE TS VAR : Autocorrelation Function : Augmented Dickey-Fuller : Autoregressive Distributing Lags : Autoregressive Integrated and Moving Average : Autoregressive Moving Average : Breusch and Godefrey Lagrange Multiplier : Box et Jenkins : Coopération Technique Belge : Difference Stationary : Heteroskedasticity