Test De Dickey Fuller

séries sont stationnarisés par différenciation. La nature du processus que pourraient suivre les variables est identifiée à l’aide de tests de racine unitaire, en particulier le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) (annexe 4). A cet effet, pour s’assurer que les variables étudiées sont stationnaires, nous avons appliqué le test ADF par le biais du logiciel statistique EVIEWS (annexe 5). 2.3 Analyse en composantes principales (ACP) 2.3.1 Principe Cette technique statistique permet, à partir d’un nombre

edu.au March 2003 ABSTRACT This paper explores the impact of the East Asian crisis of 1997/98 on foreign exchange markets and purchasing power parity within the region. While many studies have attempted to test for PPP prior to these events, there has been little opportunity to test for this long run phenomenon in the post-crisis period. This study addresses the issue by applying Inoue (1999) and Johansen, Mosconi and Nielsen (2000) cointegration procedures to bilateral exchange rates deflated

pays. La prise en compte de variables dépendantes et explicatives ayant des propriétés temporelles différentes accroît le risque de résultats fallacieux dans les estimations (Greene, 1997). Face à ces difficultés, nous utilisons le test mis au point par Dickey-Fuller (1979) dans sa version initiale, DF, et dans sa version augmentée, ADF (corrigeant les problèmes d'auto corrélation des erreurs) pour s’assurer de la stationnarité des séries en flux et des variables de stocks utilisées. Nous présentons

use OLS the variables must be cointegrated and of the same order. The Augmented Dickey – Fuller (ADF) and the Phillips –Perron tests were used to determine if the data had unit roots that could be differenced to achieve stationarity. As shown in Table 2, neither test rejected the null hypothesis that each variable series has unit roots. This implies that any trend can be removed by using the differenced variables. To test for cointegration, unit root tests of the residuals of the long-term, static equation

CAJE CBFA CECA CEE CEEA CICA-RE CIMA CNAM CNUCED développement DENHA DEPEDUC DLDENHA DLDEPEDUC DLFORPRI ordre DLRVEH DS ERS ETAMATRI ETUFAITES FANAF FEC FMI FORPRI FORSEC : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Augmented DICKEY et FULLER AKAIKE Informations Criterion Accord de Libre Echange Nord Américain Autorégressif Coefficient Hétéroscédasticité Banque Africaine de Développement Banque Centrale du Congo Commission du Pacifique Sud Collectif Africain pour la Justice Environnementale

en parallèle les résultats tirés de toute la période disponible avec des estimations obtenues sur des sous-échantillons distinguant des régimes de politique monétaire homogènes propres à chaque pays étudié. De fait, nous souhaitons en particulier tester la validité de l’intuition de Castelnuovo et Surico (2006) pour les PECO éventuellement concernés. La seconde moitié des années 1990 a en effet vu de nombreux PECO réviser les choix de régimes de change fixe rigide faits au début ou au milieu des

plus, Adeniyi et al (2012) ont examiné le lien de causalité entre l'IDE, la croissance économique et le développement financier dans quelques petites économies ouvertes en développement. En utilisant un modèle à trois variables qui applique le test de causalité de Granger dans un Vecteur à Correction d'Erreur (VCE) durant la période 1970-2005, les résultats montrent que le degré de la sophistication financière est important pour bénéficier des avantages de l'IDE sur la croissance économique

illustrent des points de vue indépendants dans la mesure où Borenzstein (1990) ne vise qu'à tester l'influence du surendettement sur l'investissement privé et omet l'impact de l'investissement public. Quant à Blejer et Khan (1984), ils ne s'intéressent qu'au degré de substituabilité ou de complémentarité entre l'investissement public et l'investissement privé dans les pays en développement et omettent ainsi de tester l'impact négatif que la dette extérieure peut avoir sur l'investissement privé. En revanche

et fonctions mathématiques Le tableau 1 détaille les opérateurs mathématiques et logiques reconnus par Stata. Quelques remarques à leur propos : – En ce qui concerne le signe =, il existe une particularité. Lorsque le signe = est une conjecture (à tester) ou une condition et non une définition, on doit le remplacer par ==. – Les valeurs manquantes (symbolisées par un point « . » sous Stata) sont les plus grandes valeurs. Ainsi, l’expression salaire>1500 est vraie si le salaire est supérieur strictement

143 143 144 144 144 145 145 146 146 147 2. RESIDUS ET HETEROSCEDASTICITE 2.1. Test de corrélation sérielle des résidus 2.1.1. La statistique de DURBIN WATSON 2.1.2. Statistique en t de DURBIN 2.1.3. Corrélogramme des résidus 2.1.4. Test de BREUSCH et GODFREY 148 148 148 151 151 153 2.1.5. Amélioration du modèle et correction de l‟autocorrélation 154 2.2. Hétéroscadasticité 2.2.1. Graphe des résidus 2.2.2. Test de White 156 156 159 3. CHANGEMENT DE STRUCTURE 161 10 4. SELECTION