Test De Dickey Fuller

”cliqueur”, moi les propriétés asymptotiques des MCO et des statistiques de test de Student c’est pas mon problème ! Certes, mais l’ignorance de ces propriétés asymptotiques particulières peut conduire, par exemple dans le cas d’un processus DS à des erreurs de diagnostics et à des modélisations totalement fallacieuses. Prenons un exemple concret : le seuil asymptotique de significativité à 5% d’une statistique de Student d’un test de nullité sur un coefficient. Tout économètre, même ”cliqueur”, doit savoir

base de données…6 2. Graphe des séries.…………………………………………………………………...7 3. Test de Racine Unitaire…………………………………………………………..11 Le test de Dickey-Fuller…………………………………………………….12 Le test de Dickey-Fuller Augmenté………………………………………..13 Le test de Durbin-Watson (auto-corrélation)………………………………13 Le h de Durbin (auto-corrélation)………………………………………….14 Le test de Ljung-Box (auto-corrélation)……………………………………14 Le test de Engle-Granger (co-intégration)…………………………………30 4. Estimation du modèle……………………………………………………………33

INTRODUCTION : Dans cette étude, nous voulons tester la validité de l’hypothèse des anticipations sur le marché interbancaire de l’UEMOA. Jusqu’à présent à notre connaissance, aucune étude sur ce marché n’a encore fait l’objet d’une publication. Notre étude sera menée selon la démarche suivie par Koukouritakis et Michelis (20) : Nous commencerons par vérifier la stationnarité des distributions des taux ainsi que celle des variables du modèle choisi. A partir d’un test de cointégration sur les distributions

Graphique c) Le Corrélogramme III. L’EXAMEN DE LA STATIONNARITE a) Les Tests de Dickey-Fuller simple et Augmenté b) Le Test KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) c) Le Test de Phillips-Perron IV. LA STRATEGIE DE TEST a) Les Tests d’Hypothèses Jointes b) Le Test de Nullité de la Moyenne c) Conclusion de la Stratégie de Test de Dickey-Fuller V. LA METHODOLOGIE DE BOX-JENKINS a) La Détermination du Processus ARMA

likelihood -67.99743 F-statistic 3.376572 Prob(F-statistic) 0.076396 Testes de stabilité Null Hypothesis: PIB has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.357365 0.0209 Test critical values: 1% level -3.670170 5% level -2.963972 10% level -2.621007 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PIB) Method: Least Squares Date: 05/02/12

stationnariser est par passage aux différences. Les processus DS se prêtent notamment moins bien à la prévision à moyen et a fortiori à long terme ; les séries boursières (telle celle quotidienne du CAC 40) sont fréquemment de ce type… 3 Tests de Dickey-Fuller On a ainsi vu que les différents types de séries examinés avaient des propriétés différentes, que leur usage sous une forme non-stationnarisée pouvait produire des régressions illusoires, que leurs propriétés n’étaient pas les mêmes et enfin

par une forte fréquence des années sèches (73 % à Bopa et 76 % à Aplahoué). Il convient de signaler, le caractère successif des années déficitaires (2 à 5 années consécutives) qui amplifie leurs impacts agricoles. De même, à 5 % le test de Mann Kendall a permis de tester la tendance pluviométrique des totaux pluviométriques annuels au cours de la période étudiée. La tendance à la baisse des hauteurs pluviométriques annuelles est partout significative. La tendance à la baisse pluviométrique est confirmée

Prévision et de la Conjoncture (DPC). Il porte sur le thème : «Réduction du taux d’imposition sur les bénéfices industriel et commercial de 2009  au Bénin : impact sur l’investissement privé». LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES ADF Augmented Dickey-Fuller APE Accord de Partenariat Economique BIC Bénéfices Industriel et Commercial BiPEN Bilan et Perspectives à court et à moyen termes de l’Economie Nationale CSPEF Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers DGAE

nous permettront de rehausser la qualité de ce travail de recherche. SIGLES ET ABREVIATIONS ADF: Augmented Dickey-Fuller AIPIS : Autres Investissements Publics en Infrastructures Sociales APD : Aide Publique au Développement BGE : Budget Général de L’Etat BM: Banque Mondiale CHD: Centre Hospitalier Départemental CNHU: Centre National Hospitalier et Universitaire DF: Dickey-Fuller DGA: Directeur Général Adjoint DGAE : Direction Générale de l’Analyse Economique DGIFD : Direction Générale

…..... 1.2.1 Test de Dickey-Fuller simple ………………..….….…….…………….. 1.2.2 Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) .…………........................……. 1.2.3 La stratégie de tests de Dickey-Fuller ……………………………….... Section 2 : analyse de stationnarité des séries ………………………..…….. 68 69 69 69 69 70 72 72 74 74 79 1. Analyse de stationnarité des séries pour la première période ……………... 79 1.1 Stationnarité de la série LPPB1 .…….......………………………….......... 79 a) Test de racine unitaire Dickey-Fuller………………………………