LA METHODOLOGIE DE BOX & JENKINS La méthodologie de Box & Jenkins vise à formuler un modèle permettant de représenter une chronique avec comme finalité de prévoir des valeurs futures. De ce fait, l'objet de cette méthodologie est de modéliser une série temporelle en fonction de ses valeurs passées et présentes afin de déterminer le processus ARIMA adéquat par principe de parcimonie. Cette méthodologie suggère une procédure à trois phases :
- Identification du modèle
- Estimation du modèle
- Validation du modèle (Test de diagnostique)
A. IDENTIFICATION DU MODELE Dans cette première étape, l'objet est de déterminer la forme du modèle la mieux adaptée à la série étudier Les tests informels consistent à l'analyse des moments et des plots afin de détecter la stationnarité ; mais ce ne sont que des tests de présomption de stationnarité. Puis une vérification de ces intuitions (tests informels) est faite par l'application des tests formels notamment le test de racine unitaire de Dickey Fuller.
B. ESTIMATION DU MODELE Cette étape consiste à estimer les paramètres du modèle adéquat retenu.
C. VALIDATION DU MODELE La validation du modèle se réfère à divers tests statistiques de spécification pour vérifier si le modèle est congru c'est-à-dire qu'il ne peut être mis a défaut. Ces tests statistiques consistent à tester que les résidus du modèle estimer ne suivent pas exactement le bruit blanc mais s'en rapprochent en d'autres termes les résidus ne doivent pas être autocorrélés et ne présentent pas d'hétéroscédasticité.

APPLICATION SOUS EVIEWS :
Série brut GPL : Représentant les ventes mensuelles de carburant GPL de 01/2002 à 12/2010
Objectif : Analyser cette chronique selon la méthode de Box et Jenkins et prévoir l’évolution de ces ventes à l’horizon 06/2011.

SOLUTION :
A)-Phase de l’identification :
*Etape 01 : Analyse des caractéristiques de la série

Date: 12/13/12 Time: 12:45 | | | | Sample: 2002M01 2010M12 | |