Les Stratégies De Gestion De Portefeuille Obligataire

nombreuses recommandations sur la présentation des calculs de performances globales du portefeuille - notamment celles de l'AIMR -, l'attribution de performance n'y est pratiquement pas mentionnée. Le but du présent document est de faire la synthèse des premières réunions du GRAP. Le plan de ce document est le suivant : 1. But de l'attribution de performance 2. Considérations sur le portefeuille de référence 3. Performances et données 4. Calculs de l'attribution de performance

actions, obligations et portefeuille des titres, OPCVM     Plan : * Introduction * Investissements en actions * Définition de l'action * Risques encourus * Evaluation de l'investissement en action * Investissements en obligations * Définition de l'obligation * Risques encourus * Evaluation de l'investissement en obligations * Investissement en portefeuille des titres * Définition de portefeuille des titres * Evaluation

LA TITRISATION ESG – MBA Stratégie et Consulting - Mars 2010 Alain Lescombes - 1 - Sommaire IIIIIIIVV- Aspects généraux Les mécanismes Avantages de la titrisation Les différentes phases du montage Agences de notation ESG – MBA Stratégie et Consulting - Mars 2010 Alain Lescombes - 2 - Partie I - : Aspects généraux I-1. Définition / origine / caractéristiques I-2. Enjeux économiques de la Titrisation I-3. Schéma simplifié I-4. Qui a dit subprime? I-5. Cadre réglementaire

Au sein d’un environnement financier turbulent, et compétitif, il s’avère important de procéder à une évaluation pertinente des investissements financiers, et d’aboutir à une gestion efficace et pertinente des portes feuilles. L’évaluation des investissements financiers constitue la base et la pierre angulaire au sein du processus de prise de décision en matière d’investissements et de ses financements. Il convient de rappeler qu’il existe plusieurs types de titres financiers :

u d i e z à v o t r e r y t h m e p a r e - l e a r n i n g D E M AS T E R GESTION M1 U N I V E R S I T É F R A N C H E - C O M TÉ 800 Finance internationale Dominique POINCELOT dominique.poincelot@univ-fcomte.fr 2010-2011 r M 1 FINANCE INTERNATIONALE (30 heures) COURS ET EXERCICES Dominique Poincelot Maître de Conférences en Sciences de Gestion IAE Besançon dominique.poincelot@univ-fcomte.fr 2 ENJEUX DE LA FINANCE INTERNATIONALE

pré-requis CHAPITRE N° 1 : Marchés et intermédiaires financiers: concepts de base. CHAPITRE N° 2 : Globalisation et libéralisation financière.  Partie n° 2 : Les Marchés de capitaux CHAPITRE N° 3: Le marché monétaire CHAPITRE N° 4: Le marché obligataire CHAPITRE N° 5: Le marché des actions CHAPITRE N° 6: Principes d'évaluation des actifs et instabilité financière. 1 courssegmiparisx.canalblog.com Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Cours SEGMI Chapitre 1 : Marchés et intermédiaires

Mondher Bellalah GESTION DES RISQUES ET PRODUITS Dérivés CLASSIQUES et EXOTIQUES: Analyse, évaluation et applications Table des Matières CHAPITRE 1 LA COUVERTURE DES RISQUES SUR LES MARCHÉS FINANCIERS ET LES SPECIFICITES DES MARCHES DE GRÉ À GRÉ section 1. Les caractéristiques des marchés organisés et des marchés OTC 1. Terminologie 2. Les produits échangés sur des marchés organisés 2.1. Les caractéristiques des produits 2.2. Les mécanismes de négociation 2.3. Les chambres de compensation

l’endettement avantageux : il est toujours vérifié que les taux du marché de capitaux sont généralement plus attrayants qui ceux afférents au crédit bancaire classique. La norme étant celle du marché pris dans sa possibilité et non pas celle de la stratégie d’une banque astreinte à des règles prudentielles. b. Des procédures moins contraignantes : pour obtenir un crédit bancaire l’entreprise est soumise à de multiples procédures administratives engendrant souvent des lenteurs au niveau du traitement

risques de migration et de défaut portés par les produits de crédits au sein du portefeuille de négociation des institutions financières, qui comme l‟ont démontré les épisodes durant la crise, ont mis en exergue la sous-capitalisation des banques dans de telles circonstances. Une attention toute particulière est portée à la définition et la mesure de la liquidité des produits de crédit dont est composé le portefeuille de négociation. Ainsi, cette nouvelle charge en capital devrait fournir aux banques

économique sectorielle qui distingue les valeurs industrielles des services et des sociétés financières. Il traduit l’évolution du marché français dans sa globalité et permet de fournir une mesure de référence à long terme pour bien gérer son portefeuille d’actions. La CAC small 90 : L'indice CAC Small90 est composé des 90 valeurs affichant les capitalisations les moins élevées au sein de l'indice SBF 250. Par construction, ces valeurs suivent immédiatement les valeurs de l'indice CAC Mid100