Les Apports De Bale Iii

pour constituer l'ensemble des établissements de crédit et assurer la protection des déposants. Le 14 février 2006, la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a été promulguée pour mettre en œuvre le dispositif Bâle II, qui a également permis d'augmenter les taux d'intérêt bancaires, ainsi la disposition d’une capacité de financement supplémentaire pour l'économie des particuliers et des professionnels ou des entreprises qui constituent les principaux intérêts

système financier international s’apprête à entrer dans une nouvelle phase avec l’adoption de nouvelles règles prudentielles qui visent à éviter la répétition de crises financières de plus en plus coûteuses. La mise en œuvre progressive des normes Bâle III (pour le système bancaire) et Solvabilité II (pour les compagnies d’assurance) vise à renforcer la solidité des acteurs financiers et la stabilité du système dans son ensemble. Elles sont donc les bienvenues. Pour autant, il ne faut pas que ces réformes

II. L’importance relative des emplois et les risques y afférents 6 III. Les équilibres financiers fondamentaux 7 IV. L’étendue des performances réelles et potentielles de l’entreprise 11 Chapitre 2 : Typologie des risques de contrepartie et des marchés en matière de Crédit 13 I. Risque lié au montage du crédit 13 II. Risque lié au montant du crédit 13 III. Risque lié au taux du crédit 14 Chapitre 3 : Méthodes de mesure

Tous mes collègues et mes amis. Remerciements En préambule à ce rapport, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce rapport ainsi qu’à la réussite de cette année de formation. Je remercie spécialement le personnel de l’agence MOULAY CHERIF pour l’effort qu’ils ont fournis pour assurer

d’activité …………………………………….…7 Chapitre I : Présentation du système bancaire marocain …………………………………...... 8 I. II. III. L’organigramme du système bancaire marocain ……………………………….…8 L’organisation actuelle du système bancaire marocain …………………………...9 La structure du système bancaire marocain …………………………………...…10 Chapitre II : Présentation de la Banque Populaire…………………………………………....15 I. II. III. L’histoire du groupe Crédit Populaire du Maroc……………………………………..15 L’organisation du groupe Crédit Populaire du

Produits dérivés | 11 | Chapitre 2: La famille dérivée de crédit | 14 | III. Présentation des dérivés de crédit | 14 | Chapitre 3 : Gestion des produits dérivés de crédit | 25 | IV. Pricing du CDS : le modèle à intensité de défaut | 25 | V. Collateralized Debt Obligation (CDO) | 33 | Chapitre 4 : Stratégies de couverture applicables au Maroc | 39 | VI. Traitement prudentiel Bâle II | 40 | VII. Approche de standardisation de l'ISDA | 41 | VIII. Gestion

réglementaire Section 1 : la réglementation de Bale I Section 2 : les raisons de la réforme, de Cook à Bale II Section 3 : gestion du risque de crédit par les approches proposées par Bale II 3.1 Approche standardisée 3.2 approche IRB fondation 3.3 L’approche IRB avancée Section 4 : la nouvelle réglementation bale III Chapitre 3 : Méthodes d'analyse des risques de crédit

opérationnels : Le système de Bâle 2 est devenu le dispositif qui fixe les ratios de solvabilité pour les banques. Ce système, qui fait suite au système de Bale 1, est devenu obligatoire pour toutes les banques de l’UE, petite ou grande, depuis Janvier 2008. Le système de Bâle 2 exige que les banques 7 Mutations financières et politique monétaire détiennent suffisamment de fonds propres pour faire face aux risques qu’elles portent dans le système d’avant de Bâle 1 appliquée jusqu’en 2007. On

majeures. C'est pourquoi La Banque des Règlements Internationaux (BRI) dont le siège est à Bâle (Suisse) a établi des ratios de solvabilité que toutes les banques doivent respecter. On compare donc le niveau des engagements d'une banque (credits et autres placements) au montant de ses fonds propres (capital apporté par les actionnaires et profits de la banque). En 1988, à la creation du premier ratio (Bâle I ou ratio Cooke), il était égal à 8% ce qui signifiat que pour prêter 100 millions d'euros

du système bancaire marocain ………………………….11 Partie III : Environnement Institutionnel et réglementaire…………………14 Partie IV : Le dispositif Prudentiel …………………………………………..…19 Partie V : Le système bancaire marocain : synthèse et perspectives ……….20 Mise en place d'outils de suivi du Risque de Crédit 3 ISCAE Mastère Spécialisé en Contrôle de Gestion SECTION II - Présentation d’ATTIJARIWAFA BANK…………………….…23 Partie I Partie II Partie III – Historique………………………………………………………….23 – Actionnariat………………………………………………………24