Perfectionnement Actif

une meilleure gestion et répartition des risques favorisant l’investissement, mais c'est aussi un processus peu contrôlé, mal régulé et potentiellement dangereux. 1. Un produit dérivé est un contrat dont la valeur est dérivée du prix d'un actif sous-jacent tel que les actions, les obligations ou les matières premières. C'est donc un instrument financier assorti d'un engagement ferme ou optionnel entre ses contractants. Un produit dérivé sur une action peut ainsi donner le droit d'acheter

des documents administratifs et autres détenus dans la bibliothèque de la CPI ; Des rencontres avec les responsables des risques et du commercial de la C.P.I. La lecture des ouvrages traitant du sujet tels que la gestion des risques et gestion Actif-Passif des banques de Joël BESSIS (1995), la gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier de Michel CROUHY (2000), Analyse du risque de crédit de bancaire du Docteur TIANI KEOU (2011), Bâle II de Antoine SARDI (2004), Monnaie et

gestionnaire. Établissement de crédit ou institution financière, membre ou affilié au Groupement des Cartes Bancaires, qui accepte les cartes bancaires agréées CB dans ses guichets. acquéreur CB (retrait guichet) IT actif sous-jacent EN DE ES IT RU underlying asset Actif financier, support d'un contrat à zugrundliegender Vermögenswert terme ou d'option (devise, action, taux Basiswert d’intérêt ou indice boursier). activo subyacente strumento sottostante valore sottostante базовый актив correspondent

Tableau N° 23 Tableau N° 24 Tableau N° 25 Tableau N° 26 Tableau N° 27 Tableau N° 28 Tableau N° 29 Tableau N° 30 Tableau N° 31 Tableau N° 32 Titre du Tableau Bilan simplifié d’une banque. Évolution du ROE du secteur bancaire algérien. Le rendement des actifs bancaires Calcul du CMP des DAT Banque Calcul du cout moyen pondéré des DAT logement Évolution mensuelle des DAV Calcul du CMP des LEL Calcul du CMP des LEP Calcul du CMP des comptes chèques Calcul du CPM des comptes courants Calcul du CMP des livrets

techniques 3-2-L’exigence de solvabilité 3-3-La réglementation des placements 3-4-Les actifs autorisés 3-5-Une approche qualitative 3-6-La Gestion Actif-Passif (GAP) Conclusion INTRODUCTION  Le secteur de la banque et d’assurance, jouent un rôle économique et financier déterminant dans

+30 % environ chaque année. Les nouveaux produits dérivés sont sans conteste les innovations financières les plus importantes des trente dernières années, pourtant riches dans ce domaine. Les produits dérivés sont des actifs financiers dont la valeur dépend du prix d’un actif sous-jacent : action, indice, taux d’intérêt, matière première... Ces instruments permettent aux agents de fixer à l’avance le prix auquel ils peuvent acheter ou vendre une certaine quantité d’actif sous-jacent. Il s’agit

demeurent perfectibles; Au sein de l’industrie financière islamique, en plein essor, les ressources et compétences humaines sont rares, donc sous tension. 3 Plan 1. L’enchevêtrement des risques d’actifs islamiques 2. Les défis de la gestion actif-passif dans les banques islamiques 3. Intermédiation bancaire islamique et risques non-financiers 4 1. L’enchevêtrement des risques d’actifs dans les banques islamiques 5 Les contrats financiers islamiques concentrent des catégories de

Dossier d’investissement et financement | Options sur EUR/USD | Pavy Jennifer, Moutalib Nicolas, Morillon Léo | Sommaire Le Pricer 2 Les paramètres du pricer 2 Rappel de lettres grecques 2 Le pricing de 5 options 3 Les données 3 Graphique du call 4 Graphique du put 4 Commentaire 4 Straddle long 5 Les données 5 Les attentes 6 Break-even 6 Comparaison du Straddle long au cours passée 7 Strangle short 8 Les données 8 Les attentes 9 Break-even 9 Comparaison du

à acheter un actif (appelé sous jacent) à une date future donnée pour un prix convenu. Echangé sur le marché OTC, la partie qui s’engage à acheter l’actif prend une position dite longue, celle qui s’engage à le vendre prend une position courte. 1 2 1.4 Les contrats futures 1.3.1 Les flux des contrats forward Le flux ou payoff engendré par une position longue sur un forward s’écrit ST −K où K est le prix de livraison de l’actif sous-jacent et ST est le prix spot de cet actif à l’échéance

1 MEMOIRE DE FIN D ETUDES En vue de l obtention du : DIPLÔME SUPERIEUR D ÉTUDES BANCAIRES (DSEB) ThŁme : LA GESTION ACTIF-PASSIF Présenté par : HADIBY Kais 12 ème Encadré par : Berkane Salim promotion 2 Dédicaces A mes Parents, A ma s ur et à mes frères, A toute ma famille, A tout mes amis, Je dédie ce travail. 3 Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l élaboration du présent mémoire et au bon déroulement de notre stage