Limites De Bale Ii

ce type de choc conduirait néanmoins à une baisse du ratio de solvabilité d’un point (selon la méthode Bâle I) à deux points (selon la nouvelle méthode préconisée par l’accord Bâle II). Des scénarios de dépréciation du dollar par rapport à l’euro de 32 % en moyenne pendant deux ans ou de hausse du cours du pétrole de près de 50 % maintenue aussi pendant deux ans auraient des effets plus limités sur les résultats nets et sur le ratio de solvabilité. Les auteurs remercient Henri Fraisse (DGEI-SEMEP)

PARTIE II : LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT. PARTIE II : LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT Le risque de crédit ce définit traditionnellement comme le risque de pertes consécutives au défaut d'un emprunteur sur un engagement de remboursement de la dette (obligations, prêts bancaires, créances commerciales, ...) qu'il à contracté. Ce type de risque est sans doute le plus important de tous les risques auxquels sont exposées les institutions financières, dans la mesure où il met le plus en cause

les cahiers de mazars De Bâle II à Bâle III Tous droits réservés - Mazars - Septembre 2010 Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de Mazars ou de ses ayant droit, ou ayant cause, est illicite (Loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle. Ne sont autorisées

3.Evolutions récentes……………………………………………………….15 4.Chantiers actuels………………………………………………………….16 Chapitre II : Le passage du ratio ‘’Cooke’’ au ratio ‘’Mac Donough’’………………...17 1.Présentation du ratio ‘’Cooke’……………….…………………………...18 2. Apports et Insuffisances du ratio ‘’Cooke’….…………………………..21 3.Objectifs du ratio ‘’Mac Donough’’……………………………………….23 Chapitre III : Les composantes du nouveau dispositif ‘’Bâle 2’’………………………25 1. Pilier 1 : Exigences minimales de fonds propres……………………...27 1.1. Risque de crédit……………………………………………………

II- La sensibilité de la liquidité bancaire………………………………………………… 1- l’importance des opérations de trésorerie……………………………………….. 2- la nature de l’endettement des banques envers la banque centrale………………. Section 2 : la mesure du risque de liquidité et sa gestion……………………………………... I- Mesure du risque de liquidité………………………………………………………... 1- Le profil d’échéance ……………………………………………………………... 2- Les indices de liquidité ………………………………………………………….. II-

13 4. Tableau synthèse rôles & compétences ACP - AMF 13 Chap 5 – Obligation générale de sécurité des banques (1h). 14 1. Comité Bâle et règles surveillance prudentielle dans gestion. 14 1.1. Normes de gestion. 14 1.2. Contrôle interne. 14 2. Prévention du risque systémique. 15 2.1. Continuité d’activité (Bâle II – 2° pilier). 15 2.2. Fonds de garantie (Bâle II – 2° pilier). 15 3. Evolutions de la régulation des activités financières. 15 3.1. Mise en évidence failles structurelles régulation

Les risques opérationnels : Le régulateur du dispositif Bâle II définit le risque opérationnel comme celui de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures, du personnel et des systèmes internes. Cette définition inclut le risque juridique; toutefois, le risque de réputation (risque de perte résultant d'une atteinte à la réputation de l'institution bancaire) et le risque stratégique (risque de perte résultant d'une mauvaise décision stratégique) n'y sont

face à tout moment à des retraits. * Coefficient de fonds propres et de ressources permanentes * ressources d’une durée résiduelle > 5 ans / emplois d’une durée résiduelle > 5 ans ; * doit être en permanence > 60 % ; * limite le risque de transformation des banques ; * Ratios de division des risques et de contrôle des grands risques * ensemble des risques pris sur un même bénéficiaire / fonds propres < 25 % ; * cumul des risques pris sur des mêmes bénéficiaires

opérationnel : 36 1. Généralités : 36 C. Notion du risque et du risque opérationnel 36 D. Les composantes du risque opérationnel : 36 E. Typologie proposée par le Comité Bâle II pour le risque opérationnel : 38 F. Les métiers de la banque générant le risque opérationnel : 40 5. Les Méthodes de gestion du risque opérationnel définies par le comité de Bale : 41 6. La méthode appliquée par centre d’affaire CIH BANK : 46 4. Outils d'identification du risque opérationnel : 48 G. Cartographie des risques : 48 H. Les

Manuscrit auteur, publié dans "Revue Management- Information-Finance (MIF), N°5, Numéro ISSN : 1630-1889 (2005) Revue Management- Information-Finance (MIF) Numéro ISSN : 1630-1889" NOTE DE RECHERCHE PRESENTATION DU NOUVEL ACCORD DE BALE SUR LES FONDS PROPRES. Hamza FEKIR1 Résumé : Afin de s’adapter à la libéralisation de la sphère financière entamée dans les années 80, marquée notamment par la fin de l’encadrement de crédit, la disparition des différentes formes de protection de l’Etat