Moment quadratique

sont les entiers entre 0 et N. Outre les problèmes concernant le pricing de l’option (calcul du prix -ou prime- de l’option) et les problèmes de couverture (on cherche un portefeuille de réplication de l’option), nous aurons aussi ici à traiter le moment "optimal" pour exercer l’option ce qui est une problématique nouvelle par rapport aux options européennes. Considérons une suite (Zn ) F -adaptée telle que Zn représente le profit que rapporterait l’exercice de l’option américaine à l’instant n. Rappelons

Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Isothermes d’ANDREWS . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Changement d’état en diagramme (PT) . . . . . . . . 6.4 Transfert thermique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Régles des moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 Formule de CLAPEYRON . . . . . . . . . . . . . . . MACHINES DITHERMES 7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . 7.2 Les différentes machines thermiques 7.2.1 Moteur thermique . . . . . . 7.2.2 Machine

Convertisseur analogique-numérique CNA Convertisseur numérique-analogique Covxy (t) Fonction de covariance Cxx (t) Fonction d’autocorrélation Cxy (t) Fonction d’intercorrélation e x Fonction exponentielle n Esp [x ] Espérance de xn ou moment d’ordre n de la variable x f Fréquence XIV Notations et abréviations F Transformée de Fourier FFT Transformée de Fourier rapide gfen (t) Fonction de la fenêtre de pondération h(t) Réponse impulsionnelle ou percusionnelle d’un filtre H(f

•••• ••• ••• ••• •••• •• • • −1 0 1 2 3 1 2.3 La fonction g´n´ratrice des moments e e D´finition e ¡ ¢ Soit X une variable al´atoire. Si E etX existe pour t dans un voisinage ouvert de z´ro, e e la fonction g´n´ratrice des moments de X est d´finie comme: e e e ¡ ¢ mX (t) = E etX Utilit´ e mX (t) permet de calculer facilement les moments de X; la fonction g´n´ratrice des e e moments permet en outre, dans certains cas, de calculer facilement la distribution d’une somme

la relation fonctionnelle du modèle Le résultat sera similaire à celui de l’omission d’une variable explicative car il va aussi conduire au biais et va fragiliser voire anéantir MLR.3. Par exemple si le modèle de population est une fonction quadratique et non linéaire, même si figurent bien les régresseurs, c’est équivalent à l’omission d’une variable pertinente. En d’autres termes, vu qu’en MLR les coefficients de régressions appliqués aux valeurs du régresseur expriment l’effet de celui-ci net

Rpg : Résistance pratique au glissement On : ζ = [pic] et Rpg = [pic] [pic] [pic] < [pic] ζ : contrainte de torsion Mt: moment de torsion v : point où la contrainte est la plus élevée/ à la fibre neutre Io : moment quadratique s : coefficient de sécurité Mt = Cf Io = [pic] t [pic] ζ = [pic] < [pic] v = [pic] Acier doux: Reg = 0,5 x Re Acier mi- dur: Reg = 0,7 x Re Acier dur :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2 Variables aléatoires discrètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.3 Variables aléatoires absolument continues . . . . . . . . . . . . . . 53 3.4 Fonction génératrice des moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.5 Fonction caractéristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.6 Trois inégalités utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . .

comprendre les enjeux d’une stratégie quantitative est celui, simple, de la différence entre une stratégie dynamique naïve, laissant son allocation flotter au gré de l’évolution des prix des actifs la composant, et une stratégie d’allocation fixe à tout moment : 1. la première est une stratégie buy-and-hold, 2. et la seconde une stratégie constant mix. Nous nous inspirons de la typologie de Perold et Sharpe développée en 1988 [13] pour présenter ces deux stratégies. Stratégie buy-and-hold Les stratégies

particulièrement, Walid Hichri & Zouhaier M’Chirgui pour leur encouragement et leur enthousiasme. Je n’oublie pas mes collègues des laboratoires GREQAM et CEDERS. Je tiens à leur exprimer mes remerciements. L’ambiance qui y règne m’a aidé à traverser des moments parfois difficiles grâce à un cercle d’amitiés que j’espère solides et durables. Je dédie cette thèse à tous ceux que ma réussite importe ... ii Introduction Générale Une trentaine d’années après le premier choc pétrolier, la hausse récente

d'un entrepôt. Chaque véhicule a une capacité limitée. Le problème des tournées de véhicules trouve ses applications dans le domaine de la distribution bien sûr, mais aussi dans les télécoms. Un autre problème classique est celui de l’affectation quadratique, qui, par rapport au PVC, introduit la notion de flot circulant entre les villes, et qui peut s’énoncer ainsi : il s’agit de déterminer comment placer n objets dans n emplacements de manière à minimiser la somme des produits flots par distances