Corrélation Casio

variables normales centrées réduites (moyennes nulles et variances unitaires) X1 et X 2 . Figure 1 : Nuage de données hypothétiques dans un espace à 2 dimensions Chaque point représente un individu mesuré par rapport à X1 et X 2 , on voit bien une corrélation positive entre les 2 variables . La variance totale, V( X1 )+V( X 2 )=2, est partagée à peu près également entre X1 et X 2 . Analyse des données. L’analyse en composantes effectue une rotation rigide des axes pour obtenir deux nouveaux axes

.................................................................................................23 3.2. La covariance : cov (X,Y) .......................................................................................23 3.3. Le coefficient de corrélation linéaire : R ..................................................................24 3.4. Droite de régression : méthode des moindres carrés .............................................24 3.5. Cas exponentiel et polynomial .......................

considération. Plusieurs cas sont possibles: 1. Lorsque les deux caractères sont qualitatifs, on est conduit à une analyse des tableaux de contingence croisant les deux variables statistiques; Exemple: TRI croisés, la 29/05/2012 ANALYSE DES DONNEES corrélations, anova, … matrice 12 des 3 2. Rappels sur l’analyse bidimensionnelle 2. Rappels sur l’analyse bidimensionnelle Exemple des TRI croisés Tableau croisé NAISENTR * RIS QUE RISQUE non NAIS ENTR oui Effectif % dans NA ISENTR % dans

dans le terme d’erreur, ou trouver la « forme de l’erreur ». (H5) Normalité des erreurs histogramme des résidus, moyenne, médiane, skewness, kurtosis, test de Jarque-Béra (combi de skewness et kurtosis) (H8) Multicolinéarité matrice de corrélation des variables explicatives, scatter plot deux à deux des variables explicatives, signe des estimations contre intuitif, variable non significative contre intuitif message d’erreur « near singular matrix » Remède : enlever la variable non significative

tableur, carte mondiale indiquant l'emplacement des sites étudiés. Charger le fichier de données et le sauvegarder dans votre dossier personnel. A l'emplacement prévu à cet effet sur la page « graphique », calculer le coefficient de corrélation entre les moyennes pluriannuelles de δ18O et les moyennes pluriannuelles de température pour cet ensemble stations. Faire Vérifier votre calcul En utilisant les fiches d'utilisation du tableur, construire le graphique des températures en

Introduction Section I : Notion de Base §-1 : Notion de Rentabilité et de Risque A- Notion de Rentabilité B- Notion de Risque §-2 : Paramètre Statistique A- La Moyenne B- La Variance et La Covariance C- Coefficient de Corrélation et L’Indépendance §-3 : Notion d’Efficience A- Marché Efficient B- Portefeuille Efficient Section II : Optimisation Inspirée de l’Approche Moyenne – Variance §-1 : La Maximisation de la Rentabilité A- Fonction de

Nuage des variables De façon duale, on peut considérer les 5 points correspondant aux 5 variables, dans un espace de dimension 9 (le nombre des individus). L'inertie absolue de chaque variable est n, son inertie relative est [pic]. Corrélations des variables prises deux à deux : | |Math |Sciences |Français |Latin |Musique | |Math |1,0000

De même on montre que la droite de régression D’ de x en y a pour équation x = a’y + b’ avec σ xy a'= 2 et b' vérifiant b'= x − a'y . σy Les droites D et D’ passent toutes les deux par le point moyen G. 3. Coefficient de corrélation a) Définition Le coefficient de corrélation d’une série statistique double est le nombre r défini par r = b) Propriétés r, a, b, σxy, a’ et b’ sont tous de même signe. -1 ^ 7 ^  σ xy σ xσ y Jean-Michel BERNABOTTO 4 Cours de statistiques d’IUT c) Interprétation

banque n’est pas égal à la somme des CAR de ses différentes activités. Du fait que la corrélation imparfaite entre les différentes activités (la corrélation entre les risques est faible pour les banques généralistes TOLLA [1996]), le CAR de la banque est inférieur à la somme des CAR. Plus précisément, la relation est :   = ∑∑ CARi CAR j cij   i j  1/ 2 CARBque [5] cij : coefficient de corrélation entre l’activité i et l’activité j. La relation [5] peut être écrite de manière à faire

covariance pour un échantillon) Coefficient de Corrélation Aller dans Stat / Statistiques élémentaires / Corrélation. (il y a un seul coefficient de corrélation [population ou échantillon]) Coefficient de Corrélation des Rangs ▪ Introduire les données dans C1 et C2 ▪ Aller dans Manip et choisir RANG. ▪ Calculer le rang des données et mettre le résultat dans deux colonnes différentes (C3 et C4). ▪ Calculer le coefficient de corrélation de ces rangs (C3 et C4) 6. Les indices