La pièce fut composée entre 1914 et 1917 et orchestrée à Londres le 29 septembre 1918, sous la direction d'Adrian Boult. Suite à l'échec de The Cloud Messenger en 1913, Holst est invité en villégiature chez son ami Balfour Gardiner. Le compositeur Arnold Bax et son frère Clifford les rejoignent afin d'apporter leurs lumières sur la composition et l'orchestration. Cela eut pour effet de motiver et d'encourager Holst davantage. Clifford Bax s'intéressait aussi à l'astrologie, ce qui incita Holst à étudier le sujet.

Le premier mouvement Mars fut composé juste avant le début de la Première Guerre mondiale (1914). Il s'agit, pour Holst, d'exprimer plus son sentiment d'une fin du monde, que d'une réaction face à la tragédie de la guerre. Le dernier mouvement Mercure, sera dicté en grande partie à des proches collègues[réf. nécessaire], à cause d'une névrite au bras droit, et sera achevé en 1916. Holst rangera ses partitions après les avoir terminées, croyant que personne ne pourrait monter en temps de guerre une œuvre demandant un aussi grand orchestre.

Septembre 1918, Balfour Gardiner loue le Queen's Hall pour une représentation semi-privée. Le chef Adrian Boult n'aura que deux heures pour répéter cette pièce très complexe, ce qui fera dire plus tard à Imogen la fille du compositeur :

« Ils [les deux à trois cents amis et musiciens qui étaient venus écouter] trouvèrent les clameurs de Mars presque insupportables après quatre années d'une guerre qui se poursuivait. […] Mais c'est la fin de Neptune qui fut inoubliable, avec son chœur de voix féminines s'évanouissant au loin, jusqu'à ce que l'imagination ne pût faire la différence entre le son et le silence. »

La première représentation publique eut lieu quelques semaines plus tard et fut très bien accueillie, contrairement à Cloud Messenger. Seulement cinq des sept mouvements furent joués.