Risque de marché

interbancaire et les risques associés Section 1 : L’activité interbancaire………………………………………………………4 Section 2 : Notion de risque……………………………………………………………..7 Section 3 : Typologie des risques bancaires……………………………………………...9 Section 4 : Les limites de risque…………………………………………………………13 CHAPITRE II : Le risque de contrepartie : Identification et mesure Section 1 : Identification du risque de contrepartie……………………………………..18 Section 2 : Mesure du risque de contrepartie……………………………………………20 

Introduction………………………………………... | 2 | CHAPITRE I : La gestion du risque de change……….. | 4 | SECTION I : La présentation du marché des changes…………. | 5 | 1. Environnement et trésorerie internationale……………………….. | 6 | 2. Eléments de base du marché de change………………………….. | 6 | 3. Comment gérer le risque de change………………………………. | 7 | SECTION II : Les techniques de gestion du risque de Change…………………………………………. | 9 | 1. Le change au comptant « SPOT »…………………………………

Université Mohammed V-SOUISSIMaster : Comptabilité, Contrôle, Audit AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU PROCESSUS ACHAT - FOURNISSEURS Elaboration d’un Guide d’Audit Interne propre à la Trésorerie Générale du Royaume Élaboré par :  El Guerrouj Sara [AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU PROCESSUS ACHAT/FRS 2011/2012 AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU PROCESSUS ACHAT/FRS REMERCIEMENT « Si j’ai pu voir plus loin que les autres, c’est parce que je me suis appuyé sur des épaules de géants

modèles internes dans l’évaluation du risque de crédit UNIVERSITE RENE DESCARTES (PARIS V) FACULTE DE DROIT DESS "BANQUES & FINANCES" Responsable Pr. Sylvie de COUSSERGUES LES MODELES INTERNES DANS L'EVALUATION DU RISQUE DE CREDIT Par Yasmine BENNANI HASSAN Mémoire soutenu en vue de l'obtention du DESS "Banques & Finances" Directeur de Mémoire: Madame Valérie ELKAIM Crédit Lyonnais - DCMC 1 Les modèles internes dans l’évaluation du risque de crédit Année universitaire:

La gestion des risques financiers repose sur quatre attitudes possibles : - l’auto-couverture qui consiste en apparence à ne rien faire, et qui ne concerne que quelques très grands groupes pour certains de leurs risque. - la fixation dés aujourd’hui du prix ou des taux d’une opération qui se déroulera dans le futur. L’entreprise ne peut pas alors bénéficier d’une évolution favorable à ses intérêts du prix ou du taux dans la future. - l’assurance qui consiste à payer d’une façon ou d’une autre

1. Le risque de crédit : quelques rappels Section 2. Le marché des dérivés de crédit Section 3. Les instruments dérivés de crédit Section 4. La gestion du risque de crédit avec des dérivés de crédit www.commodity-derivatives.com 4 Section 1. Le risque de crédit : quelques rappels 1.1. L’ampleur et la mesure du risque de crédit 1.2. Les manifestations du risque de crédit 1.3. L’exposition au risque de crédit www.commodity-derivatives.com 5 1.1. L’ampleur du risque de crédit

système) ainsi que les intermédiaires financiers, qui se décomposent en 3 grands groupes : 1. Les établissements de crédit : 2. OPCVM (Organisme de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) : collecte de fonds puis placés pour limiter les risques. : 3. État : Trésor Public 2. Les actifs financiers et leurs caractéristiques Un actif est quelque chose que l'on possède. Il est physique (terrains, constructions, machines, maisons…), immatériel (brevets, publicité…) ou financier. liquidité

sont désormais plus valables étant donné le changement structurel des marchés financiers et l’évolution récente de l’industrie des hedge funds qui en font des acteurs à enjeux systémiques et d’autre part apporter un nouvel éclairage sur la forme que doit revêtir la réglementation des hedge funds. Pour cela, nous procédons dans la première section à une clarification de la logique des arguments en faveur de la discipline de marché et de la régulation indirecte qui constituent l’approche réglementaire

ET DE RISQUE D'UN ACTIF FINANCIER I – MESURE DU RENDEMENT : a. Mesure du rendement observé d'un actif : b. Mesure du rendement espéré d'un actif  II- MESURE DU RISQUE : 1- Mesure du risque d'un actif : 2- Mesure du risque d'un portefeuille : Section 2 :generalité sur le medaf I. l’origine du medaf : II. définition du medaf : III. les principales hypothèses : IV. utilisation du medaf et le coefficient de bêta -le coefficient de bêta  CONCLUSION Introduction Le risque est un

du taux d’intérêt 2. Les approches théoriques sur le taux d’intérêt 3. Les différents types de taux d’intérêt II) Notion du risque du taux d’intérêt  1. Définition du risque du taux d'intérêt 2. La nature du risque des taux d'intérêt 3. Sources du risque du taux d’intérêt  III) Mesure du risque du taux d’intérêt 1. La sensibilité 2. La duration 3. La convexité 4. La Value at Risk (VaR)