Régression non linéaire

idée spontanée, l’enquête exhaustive d’une population n’est pas une solution idéale : travailler sur un échantillon bien conçu permet de mieux contrôler le choix des individus et les conditions de passation des questionnaires ainsi que de réduire les non-réponses, le biais de réponse et les erreurs de mesures.A l’exception des situations où les populations étudiées sont de petite taille (par exemple la population des ‘lèves inscrits en terminale dans un lycée particulier, ou la population d’un immeuble)

revient. Comment expliquer les résultats précédents ? grâce au concept de subventionnement croisé qui permet cette explication. Dans le cas de la STUB, ces subventionnements croisés ont joué un rôle important au niveau du calcul des coûts d’achat et non sur celui des coûts de production et de revient. a. Subventionnement croisé et coûts d’achat Dans le premier système de calcul de coût, les charges indirectes d’approvisionnement sont imputées aux matières au prorata des tonnages achetés ; aucun

Taux de criminalité PIB Urbanisation Taux de chômage 13 Peine de mort RNB Taux de scolarisation Equations et régressions linéaires 14 MCO Tests économétriques et économiques 16 Test de Normalité Test d’Homoscédasticité 17 Test d’Indépendance sérielle 18 Test

de contrats avec certaines entreprises. Les collèges participants choisissent eux-mêmes leur façon de recruter les étudiants invités à remplir le questionnaire. Même si cela ne se traduit pas toujours par un échantillon aléatoire, cela ne semble pas non plus biaiser les résultats, car, d’une année à l’autre, les réponses ont tendance à être similaires. Le tableau 1 présente le nombre de collèges ayant participé au sondage au cours des dernières années, ainsi que le nombre total de répondants. 1

ECONOMETRIE (*) Hélène Hamisultane I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ? II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE II.1/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) II.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO II.3/ Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R² III/ LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE III.1/ III.2/ III.3/ III.4/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO Critère de jugement

driss n’a qu’une connaissance superficielle de son objet de critique. Nous essaierons d’y remédier en deux points : 1- La compréhension de Marx des sociétés « non occidentales » n’a pas été figée[3]. Elle a évolué d’une croyance euro centrique (largement partagée dans son siècle d’ailleurs le 19ème siècle) dans le progrès à une vision non linéaire et anti évolutionniste de l’histoire[4]. Ainsi dans une lettre écrite en 1881 à une révolutionnaire russe (Vera Zassoulitch)[5], Marx reconnaissait la possibilité

noise) : Parmi la classe des processus stationnaires, il existe des processus particuliers dont la structure est la plus simple, dits bruits blancs. Un processus bruit blanc ,est une suite de variables aléatoires non corrélées de moyenne constante ou nulle et de variance constante Il est donc caractérisé par la fonction d’auto covariance suivante : Si donc on parle à bruit blanc centréOn parle souvent de bruit blanc gaussien, il s’agit d’un bruit blanc

La régression logistique On est confronté à des donné qualitatives lorsque l'on étudie des choix (de rachat, de consommation, de comportement, de licenciement) ou des risques de défaillance (prêt). 1. Le modèle dichotomique : Par modèle dichotomique, on entend un modèle statistique dans lequel la variable expliquée ne peut prendre que deux modalités (variable dichotomique). Il s'agit alors généralement d'expliquer la survenance ou non d'un événement, ou d'un choix. On considère un échantillon

de prendre en compte le coût de la dette (Albouy, 1989). Nous utiliserons comme indicateur le montant des charges financières. L’incidence fiscale peut être négligée. Les entreprises étudiées sont pour la plupart des entreprises individuelles, donc non soumises directement en tant que telles à l’impôt sur les bénéfices. Sur les 16 sociétés qui font partie de l’échantillon quatre seulement ont supporté un impôt sur les bénéfices. Nous retiendrons pour elles les charges financières avant impôt, en cohérence

(auto-corrélation)………………………………13 Le h de Durbin (auto-corrélation)………………………………………….14 Le test de Ljung-Box (auto-corrélation)……………………………………14 Le test de Engle-Granger (co-intégration)…………………………………30 4. Estimation du modèle……………………………………………………………33 La régression descendante…………………………………………………….33 Le test de significativité de Student…………………………………………...33 Les points aberrants…………………………………………………………...37 5. Observation des propriétés des erreurs du modèle……...………………………….39 Le test de normalité