Modèle vectoriel

qui peuvent exister avec d'autres mots (cette fois-ci hors du document présenté). Bien que la première version du système donne des résultats satisfaisants, une évolution consiste à prendre en compte ces aspects (écartées dans la majeure partie des modèles de recherche d'information). Sur la base de travaux antérieurs et d'une analyse de la notion de dépendance, nous avons proposé une solution intégrant la notion de contexte. Nous avons implémenté cette solution et nous l'avons expérimenté sur un corpus

Ecole Doctorale Edocif Séminaire Méthodologique L’Econométrie des Données de Panel Modèles Linéaires Simples Christophe HURLIN L’Econométrie des Données de Panel 2 Figure 0.1: Présentation Le but de ce séminaire est de proposer une initiation, tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué, à l’économétrie des données de panel. Sur le plan théorique, le séminaire débutera par une présentation des problèmes de spéci…cations de base en économétrie de panel et par les méthodes

rotation du moteur est nulle. Afin d’éviter des surchauffes des éléments magnétiques on souhaite connaître l’évolution de ce couple de maintien pour différents cas d’utilisation de la chaîne fonctionnelle. Pour cela vous allez comparer différents modèles (maquette virtuelle/système instrumenté) à votre disposition. On confrontera par la suite les résultats obtenus. FP Maintenir le bras dans une position angulaire souhaitée Données et bibliographie : Doc. Technique / CDCF Ouvrages divers

atteindre l’intérêt général qui est l’objectif du développement ( rendre l’espace de vie agréable). Donc : Peut-on trouver une typologie spatiale adéquate aux informations fournies par les TIG ? Peut-on avoir la même vision des choses pour les modèles cognitifs et physiques ? Avant tous on doit d’abord définir ce qu’est les SIG et les TIG : Définition : Les SIG : c’est l’ensemble des informations données par les satellites qui permettent de localiser les points forts et faibles des territoires

PARAMETRIQUE AVEC LE LOGICIEL R Mohamed BOUTAHAR 4 décembre 2007 1 1 Département de mathématiques case 901, Faculté des Sciences de Luminy. 163 Av. de Luminy 13288 MARSEILLE Cedex 9, e-mail : boutahar@univmed.fr Table des matières 1 Modèle de régression multiple 0.1 0.2 1 Hypothèse de normalité (conséquence) . . . . . . . . . . . . . . Prévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 8 15 15 15 16 16 17 18 21 21 24 25 26 27 29 36 36 Exemples de modélisation

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Modèles de réseaux de neurones pour l’analyse des séries temporelles ou la régression : Estimation, Identification, Méthode d’élagage SSM J. Rynkiewicz, M. Cottrell, M. Mangeas, J.F. Yao SAMOS, Université de Paris 1 90, rue de Tolbiac 75013 Paris cottrell@univ-paris1.fr Ce papier porte sur la modélisation de séries temporelles ou de régression à l’aide de réseaux de neurones. En nous appuyant sur des résultats récents sur l’estimation des moindres carrés pour les

processus en temps discret Modèles ARIMA et méthode Box & Jenkins ARTHUR CHARPENTIER arthur.charpentier@ensae.fr DESS Actuariat & DESS Mathématiques de la Décision Séries temporelles : théorie et applications Arthur CHARPENTIER Contents 1 Introduction et notations 1.1 Approches temps/fréquences : un peu d’histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Analyse harmonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Modèles autoregressifs et moyennes

implications théoriques de l’hétérogénéité des horizons de décision des investisseurs pour la dynamique des prix. Cette analyse est effectuée dans le cadre d’une rationalité complète et bornée. Deuxièmement, nous testons la capacité de différents modèles de séries chronologiques de volatilité des prix à représenter les propriétés des rendements boursiers simultanément à différentes échelles de temps. Enfin, nous proposons une méthode de mesure de la volatilité à échelles multiples basée sur des filtres

DE SCIENCE FINANCIERE ET ASSURANCES Mémoire présenté devant l’Institut de Science Financière et l’Assurances le ___________________________________ pour l’obtention du Diplôme d’ACTUAIRE de l’Université de LYON Par : Sadeck HAMI Titre : LES MODELES DFA : PRESENTATION, UTILITE ET APPLICATION Confidentialité : Composition du jury des mémoires : Entreprise : Joël WINTER & Associés Membre du Jury I.A. M. J. VIGNANCOUR Membres du jury I.S.F.A. M. M. M. M. M. M. AUGROS Jean-Claude

X a v i e r B l a n c MDA en action Ingénierie logicielle guidée par les modèles Sur le CD-Rom offert avec ce livre IBM Rational Software Modeler* Objecteering/MDA Modeler* Spécifications de l’OMG * En version d'évaluation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ��������� �������������������������������������������� CHEZ LE MÊME ÉDITEUR Dans la collection Architecte logiciel F. VALLÉE. – UML pour les décideurs. N°11621, 2005, 300 pages. P. ROQUES, F. VALLÉE. – UML 2