Les Anticipations Rationneles De Thomas Sargent

en économie, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, communément appelé « prix Nobel d'économie ». Cette année le prix Nobel d’Economie à été attribué à deux économistes Américains Christopher Sims et Thomas Sargent. a) Biographie de Christopher Sims Né le 21 Octobre 1942 à Washington D.C Sims et un macro économiste Américain. Il a obtenu son diplôme de mathématiques à l'Université de Harvard en 1963 et son doctorat en économie de Harvard en 1968.

demande. Offres et demandes sont supposées résulter des choix individuels qui procurent le plus de satisfaction ou de profits parmi l'ensemble de ce qui est accessible financièrement. Les théoriciens de la N.E.C. disent alors que les agents sont « rationnels », car ils utilisent la théorie économique pour agir. De plus, si les agents économiques opèrent sur des marchés où la concurrence est la règle, alors toutes les aspirations individuelles seront satisfaites. Si les exigences méthodologiques de

La théorie des anticipations rationnelles Se plaçant dans le courant néoclassique, J. F. Muth, en 1961, mais surtout Robert Lucas, en 1972, et Thomas Sargent, en 1981, ont élaboré la théorie en évoluant des anticipations adaptatives aux anticipations rationnelles. 1. DES ANTICIPATIONS ADAPTATIVES AUX ANTICIPATIONS RATIONNELLES Les anticipations adaptatives signifient qu’une valeur anticipée d’une variable dépend des valeurs observées dans le passé : si les prix ont augmenté de 1 % par mois depuis

concept, les écoles de pensées et les apports des anticipations rationnelles FACULTÉ D’ADMINISTRATION DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIQUE ANALYSE MACROÉCONOMIQUE I PRÉSENTÉ À : M. LOUIS ASCAH PAR : OLIVIER CROTEAU RAPHAËL DOSTIE-GOULET VICKY GRENIER PIERRE-GUILLAUME LABERGE TABLE DES MATIÈRES Introduction ........................................................................................ 1 Première et deuxième générations des anticipations.......................... 3 Modèle de John F. Muth

courant de pensée : Néoclassiques | Néokeynésiens « l’ancienne génération » | Néokeynésiens « la nouvelle génération » | Monétariste | Non orthodoxes | ROBERT E. LUCAS JR | JAMES TOBIN | ALAN S. BLINDER | KARL BRUNNER | DAVID M. GORDON | THOMAS J. SARGENT | FRANCO MODIGLIANI | JOHN B. TAYLOR | | LEONARD A.RAPPING | ROBERT M. TOWNSEND | ROBERT M. SOLOW | | | | La problématique que l’on va formuler donc, et à la quelle on va essayer de répondre tout au long de l’analyse de cet ouvrage,

utilité), * anticipations rationnelles, * à chaque instant, l'économie possède un équilibre unique (avec plein emploi et pleine utilisation des capacités de production) et cet équilibre est atteint par un mécanisme d'ajustement des prix et des salaires. Les piliers de cette école sont : Thomas J. Sargent, né en 1943, est un macro économiste américain. Il a travaillé en particulier dans les domaines des séries temporelles, des politiques monétaires, et des anticipations rationnelles Robert Joseph

classique. Ils disent que l'Etat devrait abondonner les politiques conjoncturelles car les agents économiques sont parfaitement rationnels, d'où principe de l'anticipation. Les nouveaux classiques comprennent: L'économiste Américain Robert lucas Junior: Fondateur du courant et prix nobel d'économie 1995, Pour sa fameuse critique et pour avoir apporté l'anticipation rationnelle. L'économiste Norvégien Finn Erling Kydland et l'économiste Américain Edward Christian Prescott: tout les deux élus prix

du modèle ; 2. Les principaux auteurs du courant monétariste. II. Apports des monétaristes ; 1. Modèles monétaristes de l’hyperinflation ; a. Le modèle de CAGAN; b. Le modèle de l’hyperinflation sous hypothèse d’anticipations rationnelles et l’offre de monnaie endogène ; c. Modèles à équilibres multiples et politiques hétérodoxes ; d. Le problème du taux de change. 2. Hypothèse de PPA (parité du pouvoir d’achat) ; 3. Modèle de BP (balance de paiement) ; 4. Théorie

anticipée: – Coût d’opportunité lié à la détention de monnaie liquide – Coûts administratifs: – “Overnights bonds” – Le taux d’intérêt réel (approximativement taux d’intérêt – taux d’inflation) diminue en période d’inflation – Vrai problème: anticipations d’inflation 22. La courbe de Phillips 22. Monnaie, prix et inflation dans le système économique La courbe de Phillips • Ingénieur, article en 1958 • D’un point de vue statistique, – relation inverse entre taux de chômage et croissance des

la science économique 1- La microéconomie Elle étudie les comportements individuels des agents économiques (consommateurs, producteurs, salariés,...). Selon les économistes, les conclusions que l'on peut tirer de l'analyse d'un individu dit rationnelle peuvent être généralisée à l'ensemble des individus. Le support d'analyse de la microéconomie c'est le marché (B & S ; L ; K) 2- La macroéconomie Elle étudie le fonctionnement économique dans son ensemble, à une échelle nationale mais aussi