Econometrics

specification in the model may give way to very biased forecasts. Mots-clefs : Filtre de Kalman; processus de diffusion; prévision financière; économétrie financière. Keywords : Kalman filter; diffusion processes; financial forecasting; financial econometrics. JEL : C5; G12. 2 1. Introduction Le filtre de Kalman trouve de plus en plus d’applications en finance. Dans ce papier, nous montrons comment on peut l’utiliser pour prévoir deux variables financières clefs : la volatilité stochastique et le

d'information Management Information Systems Economie spatiale, économie géographique, Urban, Spatial and Regional Ecoéconomie des transports nomics Stratégie et management Strategy and Management Théorie économique, économétrie, théorie Economic Theory, Econometrics, des jeux et de la décision Game and Decision Theory Economie du travail Labor Economics Une élaboration concertée Nous avons élaboré la présente liste en étant conscients des limites inhérentes à une telle démarche : risque de primer la notoriété

Dionne G. and Vanasse C. 1992. Econometric Models of Accident Distributions. In G. Dionne (Ed.) Contributions to Insurance Economics, Kluwer Academics Press. Bressand C. 1990. La tarification de l’assurance de responsabilité civile automobile VIIième journées de microéconomie appliquée. Université du Québec à Montréal 25-26 mai. Bressand C. 1993. A propos de la tarification de l’assurance automobile. Économie et Prévision, 75-96. Cameron A. C. and Trivedi P. 1986. Econometric Models Based on Count Data:

eorie et Applications, PUF, Coll. Economie, Paris (´ epuis´ e). Brockwell P.J. and R.A Davis, 2002, Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag. Brooks C, 2002, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press. Campbell J.Y, Lo A.W et A.C. MacKinley A.C, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press. Francq C. et J-M. Zakoian, 2009, Mod` eles Garch: Structure, Inf´ erence Statistique et Applications Financi` eres, Economica, collection Economie

variation d stock Juglar : 10 ans variation d fbcf , effet d accordeon hayek Kondratief : innovation Discrimination 2nd degré :un prix different selon la qualite / quantite 3eme degré : prix different selon groupes. Critique de lucas :1976 Econometric policy evaluation , A critique on peut dire qu une ZM est optimale lorsque tt les pays qui lient leur monnaie entre eux ont d'avantages d'intérets à adopter des parités fixes plutôt que les parités fixes. La drachme : monnaie grec 1€= 340

of qualitative choice behavior, in P. Zarembemka (ed.) Frontiers in econometrics. New York: Academic Press. (1973). A. D. FOSTER, et M. R. ROSENZWEIG. ‘Microeconomics of technology adoption’, Annual Review of Economics, 2 (2010) 395–424. G. S. MADALLA. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. New York : Cambridge University Press, (1985). A. A. ADESINA, D. MBILA, G. B. NKAMLEU, et D. ENDAMANA. Econometric analysis of the determinants of adoption of alley farming by farmers

TEST DES RUNS Source : D.N.Gujarati, "Basic Econometrics", Third Ed., McGraw Hill, 1995 Le test des Runs Le test Le test des runs est un test non-paramétrique qui permet de déterminer si les réalisations successives d'une variable sont indépendantes. Il est construit sur l'observation du signe des changements d'une variable. Affectons le signe + à une hausse et le signe - à une baisse. Un run est une succession de changements de même signe. Posons les notations suivantes : n : nombre total d'observations

8h-10h - Forbin salle 103 Optimisation M. CANALIS DURAND 10h-12h- Forbin salle 002 Examen Information et Décision M. TEISSEYRE 14h-16h - Forbin salle 002 Examen Optimisation M. CANALIS DURAND APRES-MIDI 14h-17h-Forbin salle 201 Econometrics TD A.TARANCO VENDREDI 21 FEVRIER 28 FEVRIER 7 MARS 14 MARS 21 MARS 28 MARS MATIN Congés APRES-MIDI 14h-17h-Forbin salle 104 Sensibilisation à la culture risque A.COSQUER 15h-16h Forbin salle 001

Accounting Research, Vol. 34, Studies on Recognition, Measurement, and Disclosure Issues in Accounting. (1996), pp. 83-105. Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0021-8456%281996%2934%3C83%3AAMEODA%3E2.0.CO%3B2-H Specification Tests in Econometrics J. A. Hausman Econometrica, Vol. 46, No. 6. (Nov., 1978), pp. 1251-1271. Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0012-9682%28197811%2946%3A6%3C1251%3ASTIE%3E2.0.CO%3B2-X Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research

cv Education Licence ès Sciences Economiques - University of Geneva Equivalent to a four years degree in Economics with a specialisation in monetary economics and finance. Other topics studied : econometrics, corporate finance, financial market, macro and microeconomics , banking. Senior thesis topic: « Hedge Funds as alternative investment » French Baccalaureate. Philosophy-Languages Académie de Grenoble. France 1990-1994 Collège de Candolle. Scientific section. Geneva Experience jan 2009