Recherche Opérationnelle

Risque opérationnel (établissement financier) [pic] Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures de l'établissement (analyse ou contrôle absent ou incomplet, procédure non sécurisée), de son personnel (erreur, malveillance et fraude), des systèmes internes (panne de l'informatique,...) ou à des risques externes (inondation, incendie,...). Dans le cadre du

II est de remplacer Bâle I et de même le ratio McDonough de remplacer le ratio Cook. Mais ce pendant cette reforme ne se limite pas à la pondération des risques financiers (risque de crédit et risque de marché), elle couvre également le risque opérationnel. A ce titre il ne suffit plus de se préoccuper de la capacité de paiement d’un tiers, mais il faut entre autres, évaluer les défaillances des processus internes ou des systèmes informatiques, ainsi que les risques d’erreurs ou de fraudes. Ce nouvel

Risque opérationnel Sommaire * 1 Définition du risque opérationnel * 2 Enjeux des risques opérationnels * 3 Contexte de la régulation des risques opérationnels propre au dispositif Bâle II * 4 Les bonnes pratiques en matière de risques opérationnels * 5 La surveillance prudentielle des superviseurs * 6 Notes et Références | Définition du risque opérationnel Le régulateur du dispositif Bâle II définit le risque opérationnel comme celui de pertes directes ou indirectes dues

Document de référence 2009 La technologie automobile, naturellement 1 Chiffres clés 1.A. 1.B. 1.C. 1.D. 1.E 1.F. 1.G. Chiffre d’affaires par pays destinataire Chiffre d’affaires par clientèle (2009) Marge brute Frais de Recherche et Développement Marge opérationnelle EBITDA Résultat de la période attribuable aux actionnaires de la Société 1.H. Résultat des activités poursuivies par action (euro/action) 1.I. Résultat de la période par action (euro/action) 1.J. Endettement financier net 3

Les développements récents de la mesure du risque opérationnel Frantz Maurer Université Montesquieu-Bordeaux IV Avenue Léon Duguit 33608 Pessac Cedex Tel: (33) 5 56 84 85 77 maurer@u-bordeaux4.fr Professeur associé à Bordeaux Ecole de Management Résumé: Comment les banques sont-elles censées évaluer, prévoir et gérer efficacement le risque opérationnel, face à l’incroyable diversité des dangers et menaces qui pèsent désormais sur leur activité ? Comment peuvent-elles répondre avec succès aux

relations bancaires 15 F. L'activité et la commercialisation 15 Chapitre 3 : Les risques des crédits bancaires 16 A. Définition 16 B. Les risques majeurs de l'activité bancaires 17 1. Le risque de crédit 17 2. Le risque de marché 18 3. Le risque opérationnel 19 4. Le risque pays 20 5. Les autres risques 20 C. Les facteurs déterminants du risque de crédit 22 D. Principales catégories du risque de crédit 23 1. Les risques liés aux relations bancaires entreprises 23 2. Les risques résultants de la politique

de signaux naturel, qui génère des signaux sinusoïdale dans le domaine des audio-fréquences entre 300Hz et 10kHz. On doit obtenir au maximum, à la sortie de l'amplificateur un gain de 100, le signal d'entrée étant au maximum de quelques mV. I/ Recherche du schéma du montage de l'amplificateur Pour réaliser cet amplificateur, nous avons eu comme idée première de simplement utiliser un amplificateur inverseur de gain 100. Pour obtenir ce gain, nous avons du calculer des valeurs particulières

mises en œuvre pour la réalisation d'un Oscillateur sinusoïdal. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients : Certaines conviennent mieux aux basses fréquences (BF), d'autres sont adaptées Aux hautes fréquences (HF), on peut rechercher une grande stabilité en Fréquence : robustesse d'une technique vis-à-vis de la température des Composants, de leur vieillissement, de leurs tolérances, de leurs non linéarités, De leur évolution en environnement hostiles (air salin, températures

du portefeuille clients aux grands groupes verriers en direct en plus des opticiens ou distributeurs traditionnels ; - une forte rentabilité de l’activité en régime de croisière (post lancement de nouvelle gamme) avec un niveau de 30% de marge opérationnelle prévue pour 2011, conforme à la tendance passée. Pour cet acteur de niche du marché de l’optique, le prix de souscription à l’augmentation de capital a été fixé à 4,33€ par action soit 7,5 M€ post money. Souscription réservée aux investisseurs

Sujet MODÉLISATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS L’ASSURANCE Devant un jury composé de Liste du Jury Thomas BEHAR Vincent DAMAS Arnaud COHEN Gérard CROSET Jean-Pierre DIAZ Brigitte DUBUS Paul ESMEIN Michel FROMENTEAU Benoît HUGONIN Christophe IZART Pierre PETAUTON Florence PICARD Christian Yann ROBERT Directeur du mémoire Stéphane MENART CONFIDENTIALITÉ □ Centre d’Études Actuarielles Institut des Actuaires Modélisation du risque opérationnel dans l’assurance 2 / 180 Centre