Intégrale paramétrique

est découpé en m sous intervalles de même longueur égale à L’expression peut alors s’écrire 2π . m P (Y = kh) = 1 2π ∑∫ j =0 m −1 2π ( j +1) m 2π j m t e − itk ϕ Y  dt h pour k ∈ Ν L’idée est alors d’approximer les intégrales sur les sous intervalles par des aires de rectangles pour tomber sur des transformées de Fourier : ∫ 2π ( j +1) m 2π j m e − itk − 2π t ×e m ϕ Y   dt ≈ m h 2π jik ϕY   2πj    mh  pour j , k = 0, 1, … , m

1) Ce processus a une variance par unité de temps égale à b2 et un paramètre appelé drift égal à a correspondant au paramètre de tendance centrale. 5. Le Calcul d’ito: Le calcul d’Itô permet d’introduire un calcul différentiel sur les intégrales stochastiques. Le processus d’Itô correspond en fait à un processus de Wiener plus général dont la seule différence est que les paramètres a et b sont en fonction de la variable x et du temps t. dx = a(x,t).dt + b(x,t).dz (4) Cette équation

nécessaires pour assurer leur viabilité et garantir une pension minimale et équitable pour les retraités. Ainsi, il s’agira, dans le cadre d’une approche participative incluant tous les partenaires, d’adopter dans une première étape une réforme paramétrique du régime des pensions civiles gérées par la Caisse Marocaine des Retraites, qui aboutira dans une seconde étape à une vision globale de la réforme du système des retraites. La stimulation de la croissance, le soutien à l’investissement et à

Domain Approach), utilisée pour résoudre le problème inverse. Cette approche consiste à résoudre l’équation intégrale sur le champ électrique par une méthode des moments dans le domaine spectral (ou transformé de Fourier). - 106 - Chapitre III : Propriétés diélectriques des couches minces KTN Plus généralement, le formalisme des fonctions de Green associé à la résolution d’équations intégrales par la méthode des moments autorise l’analyse du rayonnement des antennes plaquées et permet également de

Atlanta, GA 31193-2683 USA Téléphone : 1-866-276-4764 (aux États-Unis ou au Canada) ou +1-770-280-4129 (ailleurs) Télécopie : +1-770-280-4113 Courriel : book.orders@pmi.org Imprimé aux États-Unis d’Amérique. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, est interdite sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. Le papier utilisé pour imprimer cet ouvrage est conforme au « Permanent Paper Standard » émis

largement utilisés dans le domaine de crédit. Comparés à l’analyse financière, ils permettent un traitement de masse de grands portefeuilles, et donc une formulation plus rapide de la décision. Plus particulièrement, les méthodes économétriques paramétriques tels que Logit et Probit permettent, contrairement aux méthodes d’intelligence artificielle, de réaliser des tests Première partie 52 Chapitre deuxième : La mise en place de la méthode RAROC d’inférence statistique, présentant ainsi

Page III Vendredi, 12. février 2010 4:13 16 pdg.fm Page IV Vendredi, 12. février 2010 4:13 16 © AFNOR 2010 ISBN 978-2-12-484351-0 Couverture : création AFNOR Éditions – Crédit photo © 2010 Fotolia Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées

Source : Banque de France, INSEE45. Calculs : Banque de France46 44 Ces ratios permettent de mesurer la capacité instantanée de remboursement de la dette par les entreprises. Formellement, ils correspondent à la durée nécessaire au remboursement intégral de le dette des entreprises si on lui consacrait l’ensemble du revenu de l’économie (PIB), l’ensemble de la valeur ajoutée ou l’ensemble de l’épargne brute des entreprises. Les ratios obtenus correspondent donc à des scénarios largement théoriques

© AFNOR 2010 ISBN 978-2-12-484351-0 Couverture : création AFNOR Éditions – Crédit photo © 2010 Fotolia Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses

pouvoir en réfuter ou en valider les prédictions. La dernière étape de ce travail, consiste à exploiter les résultats expérimentaux à l’aide des analyses statistiques sur des données agrégées et individuelles. Nous avons procédé aux tests non paramétriques pour comparer certains contextes, et à l’estimation de deux types de modèles, Probit de panel et régression par GLS, pour définir les décisions des assurés et des assureurs. L’organisation de la thèse : Cette thèse a pour objectif d’étudier le