Econometrics

bord de l’OCDE de la science, de la technologie et de l’industrie : vers une économie fondée sur le savoir. A A2 a David, P.A., B.H. Hall, and A.A. Toole (1999), « Is Public R&D a Complement or Substitute for Private R&D? A Review of the Econometric Evidence », NBER Working Papers, n°. 7373. 2b Guellec, D. et B. van Pottelsberghe (2000), « L’incidence des dépenses publiques de R-D sur la R-D des entreprises », Document de travail de la Direction de la science, de la technologie et de l’industrie

Statistique des options  La courbe des taux                                                            METHODE   Cours, enseignements dirigés, cas de groupe, analyse articles,  études empiriques.  Campbell  JY,  A  W  Lo,  A  G  MacKinlay,  “The  econometrics  of  financial markets”. Princeton University Press.     Ruey,  Tsay,  “Analysis of financial time series”, , Wiley 2002.  BIBLIOGRAPHIE    Bif I3 : Techniques Financières Internationales          Connaître les compartiments du marché financier international 

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Investment (FDI) and Governance: Are CAEMC Countries Attractive? Abstract: Does a relationship exist between foreign direct investment and the governance practice in a given country? That is the area of this study. To answer this question we used econometric techniques to analyse panel data collected from the six countries of the Central Africa Economic and Monetary Community (CAEMC) for the period 1993-2004. The results from the analysis 1 Cet article est une version revue de ma contribution au

exhaustive SAS/ACCESS Interface to SAP BW, to Teradata, to DB2, to MySQL, to ODBC, to OLE DB, to ORACLE, to PC Files, to PeopleSoft, Etc. SAS/STAT: Le module SAS/STAT regroupe l‟essentiel des fonctions d‟analyses statistiques proposées par SAS. SAS/ETS (Econometric and Time Series): Le module SAS/ETS regroupe l‟essentiel des fonctions d‟économétrie, de séries chronologiques. (ARIMA, VARMAX, TIMESERIES…). SAS/OR (Operational Research) : Le module SAS/OR regroupe des fonctions avancées de recherche opérationnelle

(1960) “The problem of social cost”, Journal of Law and Economics, 3, p.1-44 Creal (D. D.), Koopman (S. J.) et Zivot (E.) (2010) “Extracting a robust US business cycle using a time-varying multivariate model-based bandpass filter”, Journal of Applied Econometrics, 25, p. 695-719 CreditMetrics (2007) “CreditMetrics (TM) — Technical document”, RiskMetrics Group, www.riskmetrics.com/pdf/dnldtechdoc/ CMTD1.pdf De Santis (R. A.) (2012) “The euro area sovereign debt crisis: Save haven, credit rating agencies

conjoncturelle, analyse de contributions volumes à prix chaînés, prévision The MESANGE model: re-estimation on National Accounts base 2000 Part 2 – Version with chained-linked volumes Abstract Mesange is a medium-size quarterly macro-econometric model of the French economy (about 500 equations, three sectors). The model describes short-term Keynesian dynamics and its long-term equilibrium is driven by supply-side determinants. Its reestimation on data from the national accounts base 2000

suit (Figure 1.11) : 1. A l'aide de la fonction DROITEREG() d'EXCEL, nous obtenons les coecients a0 = 130.71, a1 = −1.38 et a2 = 1.06. 4. On doit utiliser une version modiée du test de Durbin (Johnston, page 190) 5. Theil, H., Principles of Econometrics, Wiley, 1971. Page 102. L'exemple et la description des résultats du test sont accessibles sur le site http://shazam.econ.ubc.ca/intro/dwdist.htm Page: 15 job: La_regression_dans_la_pratique macro: svmono.cls date/time: 20-Sep-2009/9:20 16

appliqu´e, DeBoeck, 2004. e • Dormont B., Introduction a l’´conom´trie, Montchrestien 1999. ` e e • Greene W. H., Econometric analysis, Printice Hall 2000 (3rd edition) 3 • Johnston J. et Dinardo J., M´thodes ´conom´triques (traduit par B. Guerrien), e e e Economica, 1999 (4eme ´dition). e • Maddala G.S., Introduction to Econometrics, MacMillan. • Pindyck R.S. et Rubinfeld D.L., Econometric Models and economic forecasts, McGraw-Hill, 1984. • Siegel A.F., Practical Business Statistics, IRWIN, 1997