Serie chronologique

18637 mots 75 pages

Chap. 1. Généralités sur les séries chronologiques Chap. 2. Processus stationnaires Chap. 3. Modèles de processus stochastiques

Séries chronologiques
Fouad Marri
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Chap. 1. Généralités sur les séries chronologiques Chap. 2. Processus stationnaires Chap. 3. Modèles de processus stochastiques

Plan de cours
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Chap. 1. Généralités sur les séries chronologiques Chap. 2. Processus stationnaires Estimation de la moyenne et de l’autocovariance Processus MA(q) Processus linéaires Chap. 3. Modèles de processus stochastiques Modèle autorégressif: AR(1) Modèle autorégressif: AR(2) Modèle autorégressif: AR(p)

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Chap. 1. Généralités sur les séries chronologiques Chap. 2. Processus stationnaires Chap. 3. Modèles de processus stochastiques

Chap. 1. Généralités sur les séries chronologiques

Séries chronologiques. Une série chronologique décrit l’évolution d’une variable (production.....) au cours du temps : celle-ci constitue la variable explicative. Leur étude est importante pour les entreprises car elle permet ensuite de faire des prévisions en s’appuyant sur la connaissance du passé : prévision de l’Etat sur la croissance de la production, en médecine évaluation du nombre de malades à venir à partir des premiers cas d’épidémie observés....

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Chap. 1. Généralités sur les séries chronologiques Chap. 2. Processus stationnaires Chap. 3. Modèles de processus stochastiques

Exemples Indice mensuel des prix à la consommation. Traﬁc des voyageurs. Population des États-Unis, 1790-2000. Nombre de grèves aux États-Unis, 1951-1980. Nombre mensuel de décès accidentels aux USA. Nombre mensuel de passagers des vols internationaux.

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