Master 1 21 juin 2011

M1 Séries chronologiques

Exercice 1
Les ventes trimestrielles d’un magasin (en dizaines de milliers d’euros) sont consignées dans le tableau qui suit :

|année |trimestres |
| |1 |2 |3 |4 |
|2001 |48 |58 |57 |65 |
|2002 |50 |61 |59 |68 |
|2003 |52 |62 |59 |69 |
|2004 |52 |64 |60 |73 |
|2005 |53 |65 |60 |75 |

1) Créer une variable dans l’éditeur de données de SPSS représentant les ventes de ce magasin dans l’ordre chronologique.
2) Créer une variable date : trimestres année.
3) Tracer le graphique de la série en fonction de la date.
4) D’après vous, cette série a-t-elle une composante de tendance, une composante saisonnière, une composante irrégulière ?
5) Pensez-vous que cette série relève d’un modèle additif ou multiplicatif ? Justifier votre réponse.
6) Décomposer cette série en composantes de tendance, saisonnière et irrégulière.
7) Représenter dans un même graphique, la série initiale, la composante de tendance, la série corrigée des valeurs saisonnières.

Exercice 2
Les données sont contenues dans le fichier « units.sav ».
1) Créer une variable date jours.
2) Tracer le graphique de la variable taux en fonction de la date.
3) Tracer les fonctions d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle de la